Institut für Mathematik

Oldenburger Versicherungstage (2007 - 2016)


Die Oldenburger Versicherungstage werden seit 2007 einmal jährlich in Kooperation mit dem Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik durchgeführt; Themenschwerpunkte sind Risikomanagement und die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben insbesondere für kleinere Versicherungsunternehmen. Berichte darüber in der Presse finden Sie hier.



1. Oldenburger Versicherungstag (August 2007):

Dr. Marcus Wrede, BaFin, Bonn:

Rahmenrichtlinie von Solvency II: Auswirkungen (und Ausnahmen) für kleinere Versicherer



2. Oldenburger Versicherungstag (Oktober 2008):

Dr. Bernhard Schareck, Präsident des GDV, Berlin:

Veränderungen des Versicherungsmarktes: Perspektiven und Chancen der Versicherungswirtschaft unter Berücksichtigung kleinerer und mittelständischer VU

Frank Romeike, RiskNET, Oberaudorf:

MaRisk pragmatisch umsetzen und Risiken in Chancen transformieren

Christine Mehls und Florian Stelter, BaFin, Bonn:

MaRisk (VA) im Lichte des Proportionalitätsprinzips



3. Oldenburger Versicherungstag (August 2009):

Christine Mehls und Florian Stelter, BaFin, Bonn:

MaRisk (VA) - Umsetzung in der Praxis

Prof. Dr. Jörg Prokop:

Risikomanagement bei Banken nach Basel II - Kann die Assekuranz davon lernen?



4. Oldenburger Versicherungstag (Oktober 2010):

Julia Schüller, PwC, Frankfurt:

Zukünftige Nutzung von Rückversicherung und Ausgestaltung des Risikomanagements unter Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer:

Die Auswirkung von Rückversicherung auf die Eigenmittelanforderungen unter Solvency II



5. Oldenburger Versicherungstag (September 2011):

Sibylle Schulz, BaFin, Bonn:

Die Anwendung des Grundsatzes
der Proportionalität aus Sicht der Aufsicht

Margarita Winter, GDV, Berlin:

Proportionalität – Sichtweise der deutschen Versicherungswirtschaft

Lars Dieckhoff, EU-Kommission, Brüssel:

Solvabilität II Stand der Beratungen

Mag. Oskar Ulreich, FMA, Wien:

Aspekte der zukünftigen Aufsicht unter Solvency II



6. Oldenburger Versicherungstag (September 2012):

Bernd Zens, DEVK, Köln:

Kapitalanlagen im Umfeld der andauernden Finanz – und Staatsschuldenkrise

Tim Ockenga, GDV, Berlin:

Kapitalanlage zwischen Regulierungsanforderungen und Niedrigzinsumfeld

Prof. Dr. Mirko Kraft, Hochschule Coburg:

Kapitalanlagenregulierung aus einer wissenschaftlichen Perspektive



7. Oldenburger Versicherungstag (Oktober 2013):

Holger Tausendfreund, Munich Re:

Schadensfunde bei Abwasserleitungen und Desinfektionsmaßnahmen bei Trinkwasserleitungen - steigender Schadenaufwand in der VGV durch behördliche Auflagen?

Ewa Kozlowski, IRV, Bern, Schweiz:

Risikoeinschätzung und Prävention in der Gebäudeversicherung - Erfahrungen der kantonalen Gebäudeversicherungen in der Schweiz

Stephan Schützeck, AON Benfield, Hamburg:

Risikoeinschätzungen in der VGV auf der Basis geophysikalischer Windsturmmodelle - neue Entwicklungen



8. Oldenburger Versicherungstag (März 2015)

Prof. Dr. Jens Gal, Universität Frankfurt:

Die Umsetzung von Solvency II: Zur Gefahr des nationalen Draufsattelns

Hergen Eilert, BaFin, Bonn:

Aktuelle Entwicklungen in der Säule 2: Governance-Funktionen

Dr. Stanislava Saria, FMA, Wien:

Umsetzung der Proportionalität in Österreich



9. Oldenburger Versicherungstag (Oktober 2015):

Dr. Helge Hartig, GDV, Berlin:

VAG 2016: Outsorucing - Rechtsgrundlagen und Orientierungshilfe des GDV

Dr. Andreas Hasse, R+V-Versicherung, Wiesbaden:

AVAG 2016: Outsourcing - ein Klassifizierunsvorschlag aus der Praxis

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Universität Oldenburg:

Versicherungsmathematische Funktion: Vorschläge zur pragmatischen Umsetzung



10. Oldenburger Versicherungstag (September 2016):

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Universität Oldenburg:

Erste Erfahrungen mit der Versicherungsmathematischen Funktion

Anne Moorbrink, Treuwerk-Akademie:

Qualifikationsanforderungen an Schlüsselfunktionen

 

 

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