Institut für Mathematik

Oldenburger Versicherungstage

Die Oldenburger Versicherungstage werden seit 2007 einmal jährlich in Kooperation mit dem Verein zur Förderung der Versicherungs- und Finanzmathematik durchgeführt; Themenschwerpunkte sind Risikomanagement und die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben insbesondere für kleinere Versicherungsunternehmen. Berichte darüber in der Fachpresse finden Sie hier.



1. Oldenburger Versicherungstag (August 2007):

Dr. Marcus Wrede, BaFin, Bonn:

Rahmenrichtlinie von Solvency II: Auswirkungen (und Ausnahmen) für kleinere Versicherer



2. Oldenburger Versicherungstag (Oktober 2008):

Dr. Bernhard Schareck, Präsident des GDV, Berlin:

Veränderungen des Versicherungsmarktes: Perspektiven und Chancen der Versicherungswirtschaft unter Berücksichtigung kleinerer und mittelständischer VU

Frank Romeike, RiskNET, Oberaudorf:

MaRisk pragmatisch umsetzen und Risiken in Chancen transformieren

Christine Mehls und Florian Stelter, BaFin, Bonn:

MaRisk (VA) im Lichte des Proportionalitätsprinzips



3. Oldenburger Versicherungstag (August 2009):

Christine Mehls und Florian Stelter, BaFin, Bonn:

MaRisk (VA) - Umsetzung in der Praxis

Prof. Dr. Jörg Prokop:

Risikomanagement bei Banken nach Basel II - Kann die Assekuranz davon lernen?



4. Oldenburger Versicherungstag (Oktober 2010):

Julia Schüller, PwC, Frankfurt:

Zukünftige Nutzung von Rückversicherung und Ausgestaltung des Risikomanagements unter Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer:

Die Auswirkung von Rückversicherung auf die Eigenmittelanforderungen unter Solvency II



5. Oldenburger Versicherungstag (September 2011):

Sibylle Schulz, BaFin, Bonn:

Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität aus Sicht der Aufsicht

Margarita Winter, GDV, Berlin:

Proportionalität – Sichtweise der deutschen Versicherungswirtschaft

Lars Dieckhoff, EU-Kommission, Brüssel:

Solvabilität II Stand der Beratungen

Mag. Oskar Ulreich, FMA, Wien:

Aspekte der zukünftigen Aufsicht unter Solvency II