Diplomarbeiten

RWTH Aachen (1984 – 1987):

1. A. Theodoropoulos: Strukturelle Eigenschaften Markoff'scher Geburtsprozesse (1984)
2. H.-J. Witte: Die integrierte Cauchy-Funktionalgleichung eines Maßes µ und ihre Anwendung auf Charakterisierungsprobleme (1985)
3. D. Pergamalis: Adaptive kontinuierliche Stichprobenpläne (1986)
4. H. Baumann: Zur Heuristik der Average-Case Analyse des Simplexalgorithmus (1987)

Universität Oldenburg (1987 – 1997):

5. M. Scheiper: Trendmodelle in der Extremwertstatistik (1990)
6. M. Stoffels: Konsistente Schätzungen der Teilnahmerate in stochastischen Kettenbrief-Modellen (1992)
7. B. Roos: Poisson -Approximation  - ein halbgruppentheoretischer Zugang (1993)
8. S. Klostermann: Stochastische Trendmodelle für Großschäden im Versicherungswesen (1993)
9. U. Emke: Zur Fortsetzbarkeit und Eindeutigkeit endlich-additiver Wahrscheinlichkeitsinhalte (1993)
10. J.-O. Andreas: Stochastische Differentialgleichungen mit Anwendungen in der Ökologie (1993)
11. M. Posch: Untersuchungen zu strukturellen Eigenschaften stochastischer Siedlungsprozesse (1994)
12. C. Poppinga: Räumliche Geburts - und Todesprozesse (1994)
13. E.C. Meyer: Beiträge zur Theorie der kooperativen dynamisch–diskreten Spiele und der kooperativen Differentialspiele (1995)
14. D. Heil: Neuere Entwicklungen in der Theorie der Rückversicherungen (1996)
15. T. Grundmann: Parameterschätzungen für Thomas- und verwandte Prozesse auf der Basis von Quadratzählungen (1996)
16. J. Skoda: Quantitative Stichprobenpläne bei Lebensmittelprüfungen (1997)
17. M. Rackebrandt: Ein offenes stochastisches Netzwerk zur Modellierung der Dynamik von Populationen (1997)
18. C. Fischer: Nichtlineare Erzeugung von Zufallszahlen (1997)

Universität Hamburg (1995 - 2002):

19. P. Mohrhof: Optimaler Ausgleich im Schadenverlauf mit Hilfe von Rückversicherungsverträgen: versicherungsmathematische Analyse einer Sparte anhand aktueller Zahlen eines hamburgischen Sachversicherungsunternehmens (1997)
20. S. Kehl: Erfahrenstarifierung bei gewichtetem quadratischen Verlust (1998)
21. M. Simon: Mathematische Ausgleichsverfahren für Sterbetafeln (1998)
22. T. Schlereth: Risikotheoretische Aspekte von "Wiederauffüllungen" bei Schadenexzedenten-Rückversicherungsverträgen (1998)
23. A. Kuck: Abgrenzung traditioneller Rückversicherung von Katastrophenrisiken zu ausgewählten Konzepten des Alternativen Risikotransfers (1999)
24. J. Ellerbrock: Stochastische Modelle zur Optionspreistheorie (1999)
25. C. Siemann: Konzeption und finanzmathematische Bewertung der Aktienindex-gebundenen Lebensversicherung (1999)
26. A. Wildhagen: Modellierung der Schadenzahl unter besonderer Berücksichtigung der Elementargefahrendeckungen in Europa (1999)
27. S. Wilkens: Zur Eignung numerischer Verfahren für die Optionsbewertung. Mit einer ausführlichen Einführung in Derivatehandel und –bewertung (1999)
28. H. Dorendorf: Energiederivate - Versicherungstechnische Beschreibung und mathematische Modelle zur Bewertung von Energiederivaten (2000)
29. A. Fell: Wetterderivate (2000)
30. A. Führer: Entwicklung eines Prämienmodells für die  Warenkreditversicherung (2000)
31. I. Kaiser: Stochastische Modelle für Schadenabwicklungsschemata unter Berücksichtigung von Reserven (2000)
32. S. Schade: Folgeprobleme einer Umstellung der aktuariellen Reservebewertung  nach dem Vorsichtsprinzip auf einer "Fair-Value" (IASC) oder "Best-Estimate" (US-GAAP) Bewertung (2000)
33. H. Peitzmeier: Mathematische Grundlagen der Black-Scholes-Formel: Wärmeleitungsgleichung, Operatorhalbgruppen und partielle Differenzialgleichungen (2000)
34. A. Kühl: Ausgewählte explorative Statistik-Verfahren zur Analyse gruppierter Schadendaten (2001)
35. V.T. Nguyen: Diskrete Optionspreistheorie unter Nebenbedingungen (2001)
36. H. Vogeley: Bewertung von Optionen mit Sprungprozessen in diskreter Zeit  (2001)  
37. Ch. Mohn: Unvollständigkeit in diskreten Modellen der stochastischen Finanzmathematik (2001)
38. L. Böhm und A. Welbers: Kreditrisiko und Value-at-Risk: Ein Überblick mit Schwerpunkt Kreditrisikomodellierung und Risikomanagement (2001)
39. I. Kuch und T. Stelz: Analyse, Modellierung und Simulation von Katastrophenrisiken in der Rückversicherung: statistische Methoden aus der versicherungsmathematischen Praxis (2002)

Universität Oldenburg (ab 2001):

40. P. Dörgeloh: „Reverse Mortgage“ als Alterssicherungskonzept: Mathematische Grundlagen und praktische Anwendung (2001)
41. S. Schützeck: Mathematische Strukturen der indexgebundenen Lebensversicherung (2002)
42. M. Langmann: Risikomaße in der Versicherungstechnik: Vom Value-at-Risk zu Spektralmaßen - Konzeption, Vergleich, Bewertung (2005)
43. Ch. Echtermeyer: Diskretisierung von Copulas in höheren Dimensionen zur Simulation komplexer Systeme (2006)
44. B. Burmann: Mathematische Grundlagen des CAPM (2006)
45. T. Bruns: Vorstellung eines aktuariellen Verfahrens zur Bestimmung der Verteilung der Spätschadenreserve (2006)
46. M. Bokeloh: Zur Bedeutung von Solvency II für Pensionskassen (2006)
47. N. Jerratsch: Ein stochastisches Modell zur Quantifizierung des Rückversicherungausfallrisikos unter Solvency II (2006)
48. T. Lake: Modellierung von Abhängigkeiten durch Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement (2006)
49. T. Graetsch: Aspekte der Beitragsgestaltung der deutschen Privaten Krankenversicherung (2006)
50. M. Kromminga: Methoden zur Bewertung von Zinsänderungsrisiken unter Solvency II (2007)
51. S. Tyroff: Messung von Risiken für Kreditportfolios - eine kritische Betrachtung (2007)
52. J. Bantelmann: Vergleich von Investmentmodellen für das Asset Liability Management von Versicherungsunternehmen (2007)
53. S. Lehmann: Modellierung von Naturgefahrenportfolios mit archimedischen Copulas (2007)
54. E. Feindt: Auswirkungen nicht-symmetrischer Risikoverteilungen auf die Berechung von Solvenzkapitalien (2007)
55. M. Müller: Analyse der wesentlichen Merkmale der Kunden in einem Versandhandelsunternehmen unter der besonderen Berücksichtigung des Kaufverhaltens (2008)
56. A. Hoffmann: Modellierung von Spotmarktkurven an Energiebörsen (2008)
57. N. Borgmann: Modellierung von Naturgefahrenportfolios mit elliptischen Copulas (2008)
58. K. Jobst: Mathematische Methoden der Kapitalallokation - eine kritische Betrachtung bei Naturgefahrenportfolios (2008)
59. C. Vogelgesang: Extremwerte in Energiemarkt-Zeitreihen (2008)
60. G. Janssen: Methoden zur Ausgleichung von rohen Sterbewahrscheinlichkeiten (2008)
61. R. Handschuch: Praktische Aspekte der Abwicklungsproblematik von Schäden bei einjährigen Modellen (2008)
62. H. Germann: Schätzung von Parametern für abgeschnittene Verteilungen bei Großschäden (2008)
63. I. Lieder: Stochastische Abhängigkeiten in Abwicklungsdreiecken (2008)
64. U. Hanselka: Negativ-Binomial-Regression für Verteilungen von Schadenzahlen (2008)
65. T. Schafner: Phasentypverteilungen in der Versicherungstechnik (2009)
66. R. Schröder: QIS4 am Beispiel eines virtuellen Sachversicherungsunternehmens (2009)
67. G. Wilken: Entwicklung und Implementierung eines Internen Modells bei einem Schadenversicherer (2009)
68. S. Krummrei: Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen Im Kreditwesen (2009)
69. R. Lacheheb: Markov-Ketten und Phasentyp-Verteilungen mit Anwendungen in der Ruintheorie (2009)
70. S. Rethmeier: Vergleich von Verfahren zur Bewertung der Schadenreserve unter Solvency II (2009)
71. S. Libuda: Mathematische Bewertung von Wetter-Derivaten (2009)
72. L. Peters: Mathematische Modelle zur Quantifizierung operationaler Risiken (2009)
73. M. Hampel: Mathematische Aspekte der Risikobewertung und Kapitalallokation in einem Sachversicherungsunternehmen (2009)
74. S. Willjes: Modellierung der Abhängigkeiten von Naturgefahren mit Bernstein-Copulas (2009)
75. P. V. Wederz: Prämienberechnung unter Berücksichtigung des Asset-Liability-Managements mittels Valuation Portfolio (2010)
76. D. Raich: Wangs Prämienprinzip: Die Methode der verzerrten Wahrscheinlichkeiten in der Prämienkalkulation (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2010)
77. M. Wrede: Bewertung des einjährigen Reserverisikos unter Solvency II (2010)
78. H. Prehn: Explizite Konstruktion von Copulas zur Darstellung von Abhängigkeiten zwischen Risiken (2010)
79. K. Hövelmann: Value at Risk und Expected Shortfall; ein kritischer Vergleich (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2010)
80. A. Scholl: Untersuchung von stochastischen Abhängigkeiten bei Warenkreditrisiken mit Hilfe von Copulas (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2010)
81. D. Lassen: Ein modifiziertes Panjer-Verfahren zur Berechnung der Gesamtschadenverteilung (2012)
    

Staatsexamensarbeiten

Universität Oldenburg (1987 – 1997):

1. D. Schönbeck: Das "Zufallssieb" des Eratosthenes (1994)
2. V. Engelbart: Untersuchung eines naturwissenschaftlichen Phänomens mit Hilfe stochastischer Modelle: der radioaktive Zerfall (1994)
3. C. Bartke: Extremwertstatistische Aspekte des radioaktiven Zerfalls: Tschernobyl und kein Ende? (1994)
4. S. Laudien: Eine modifizierte PCQ-Methode mit minimaler Schätzvarianz (1995)
5. J. Noltmann: Zum Minimalareal-Problem in der Statistischen Ökologie (1997)

Universität Hamburg (1995 - 2000):

6. S. Knutzen: Zur Problematik der statistischen Sicherheit medizinischer Tests (1999)
7. Ch. Peters: Ausgewählte Paradoxien der Stochastik (1999)
8. E. Lohmann: Zur mathematischen Modellierung der Methode des `Conjoint Measurement` (1999)
9. D. Roeschke: Das Prinzip der Multidimensionalen Skalierung. Mit Anwendungen in der Statistischen Ökologie (2000)

Universität Oldenburg (ab 2001):

10. G. Knapp: Statistische Verfahren zur Bestimmung des Populations-Umfangs in der Ökologie (2003)
11. S. Kötter: Paradoxien der Stochastik (2003)
12. A. Sprenger: Bewertung von Derivaten bei Mehrfachverzweigung (2003)
13. Ch. Bergfeld: Klassische und stochastische Differenzialgleichungen für Finanzmarktmodelle (2006)
14. M. Bury: Spieltheorie - Verknüpfung von Wirtschaft und Mathematik (2007)
15. N. Brüntjen: Gesetzliche und private Krankenversicherung - ein struktureller Vergleich (2007)
16. A. Joachim: Matrix-Modelle im Mathematikunterricht an berufsbildenden Schulen (2008)

Bachelorarbeiten

Universität Hamburg (1995 - 2001)

1. Ch. Schnoor: Zur Entwicklungsgeschichte des Integralbegriffs: Von den Anfängen bis zur stochastischen Integration (2001)

Universität Oldenburg (ab 2008):

2. K. Faß: Grundsätze der Schadenreservierung am Beispiel des Chain-Ladder-Verfahrens (2008)
3. D. Lauterbach: Stochastische Modelle in der Schadenreservierung (2008)
4. I. Kluge: Munich Chain Ladder (2008)
5. A. Kizil: Sensitivität und Genauigkeit des Chain-Ladder-Verfahrens (2008)
6. D. Goroll: Multiplikative Modelle und parametrische Verfahren in der Schadenreservierung (2008)
7. M. Bunke: Lineare Modelle in der Schadenreservierung (2008)
8. J. Butke: Separation von Kalenderjahreffekten und die Unterscheidung von IBNR- und IBENER-Schäden (2008)
9. M. Mahlstedt: Risikoeinschätzung in Internen Modellen für kleine Sachversicherungsunternehmen aus der Sicht des Proportionalitätsprinzips , Teil I (2009)
10. B. Säfken: Risikoeinschätzung in Internen Modellen für kleine Sachversicherungsunternehmen aus der Sicht des Proportionalitätsprinzips , Teil II (2009)
11. E. Porubov: Stochastische Grenzwertsätze (2011)
12. J. Holzmann: Sensitivitätsanalysen für die Risikomodellierung mit Bernstein-Copulas (2011)

Doktoranden

1. Dr. rer. nat. Y.-S. Zhang: Starke Approximationen in der Extremwertstatistik. RWTH Aachen 1986
2. Dr. rer. nat. H.-J. Witte: Multivariate Poissonapproximation. RWTH Aachen 1988
3. Dr. rer. nat. P. Krug: Abstandsfunktionen in Hilberträumen und Schätzfunktionen in separablen Banachräumen mit Anwendungen in der mathematischen Modellierung. Universität Oldenburg 1992
4. Dr. rer. nat. B. Roos: Poissonapproximation. Universität Oldenburg 1996
5. Dr. rer. nat. H. Ortleb: Modellierung problembezogener statistischer Daten am Beispiel raum -zeitlicher Muster von Organismengemeinschaften. Universität Oldenburg 1999
6. Dr. rer. nat. J. Neslehova: Dependence of Non-Continuous Random Variables. Universität Oldenburg 2004
7. Dr. rer. nat. Ch. Mohn: Martingalmaße und Bewertung europäischer Optionen in diskreten unvollständigen Finanzmärkten. Universität Oldenburg 2004
8. Dr. rer. nat. D. Straßburger: Risk Management and Solvency - Mathematical Methods in Theory and Practice. Universität Oldenburg 2006

Habilitanden

1. Priv. -Doz. Dr. H. -J. Witte: Extremal Points, Extremal Processes, Greatest Convex Minorants, Martingales, and Point Processes. Universität Oldenburg 1993
2. Priv. -Doz. Dr. B. Roos: Contributions to the approximation of some important distributions in risk theory. Universität Hamburg 2002