Diplomarbeiten
RWTH Aachen
(1984 1987):
- A. Theodoropoulos: Strukturelle Eigenschaften Markoff'scher
Geburtsprozesse (1984)
- H.-J. Witte: Die integrierte Cauchy-Funktionalgleichung
eines Maßes µ und ihre Anwendung auf Charakterisierungsprobleme
(1985)
- D. Pergamalis: Adaptive kontinuierliche Stichprobenpläne
(1986)
- H. Baumann: Zur Heuristik der Average-Case Analyse des
Simplexalgorithmus (1987)
Universität Oldenburg (1987
1997):
- M. Scheiper: Trendmodelle
in der Extremwertstatistik (1990)
- M. Stoffels: Konsistente Schätzungen der Teilnahmerate
in stochastischen Kettenbrief-Modellen (1992)
- B. Roos: Poisson -Approximation - ein halbgruppentheoretischer
Zugang (1993)
- S. Klostermann:
Stochastische Trendmodelle für Großschäden im Versicherungswesen
(1993)
- U. Emke:
Zur Fortsetzbarkeit und Eindeutigkeit endlich-additiver Wahrscheinlichkeitsinhalte
(1993)
- J.-O. Andreas: Stochastische Differentialgleichungen mit
Anwendungen in der Ökologie (1993)
- M. Posch: Untersuchungen zu
strukturellen Eigenschaften stochastischer Siedlungsprozesse (1994)
- C. Poppinga: Räumliche Geburts - und Todesprozesse
(1994)
- E.C. Meyer: Beiträge zur Theorie der kooperativen
dynamischdiskreten Spiele und der kooperativen Differentialspiele
(1995)
- D. Heil: Neuere Entwicklungen in der Theorie der Rückversicherungen
(1996)
- T. Grundmann: Parameterschätzungen für Thomas-
und verwandte Prozesse auf der Basis von Quadratzählungen (1996)
- J. Skoda: Quantitative Stichprobenpläne bei Lebensmittelprüfungen
(1997)
- M.
Rackebrandt: Ein offenes stochastisches Netzwerk zur Modellierung der Dynamik
von Populationen (1997)
- C. Fischer: Nichtlineare Erzeugung von
Zufallszahlen (1997)
Universität Hamburg (1995
- 2002):
- P. Mohrhof: Optimaler Ausgleich im Schadenverlauf mit Hilfe
von Rückversicherungsverträgen: versicherungsmathematische
Analyse einer Sparte anhand aktueller Zahlen eines hamburgischen
Sachversicherungsunternehmens (1997)
- S. Kehl: Erfahrenstarifierung bei gewichtetem quadratischen
Verlust (1998)
- M. Simon:
Mathematische Ausgleichsverfahren für Sterbetafeln (1998)
- T. Schlereth: Risikotheoretische Aspekte von "Wiederauffüllungen"
bei Schadenexzedenten-Rückversicherungsverträgen (1998)
- A. Kuck:
Abgrenzung traditioneller Rückversicherung von Katastrophenrisiken
zu ausgewählten Konzepten des Alternativen Risikotransfers
(1999)
- J.
Ellerbrock: Stochastische Modelle zur Optionspreistheorie (1999)
- C.
Siemann: Konzeption und finanzmathematische Bewertung der Aktienindex-gebundenen
Lebensversicherung (1999)
- A. Wildhagen: Modellierung der Schadenzahl unter besonderer
Berücksichtigung der Elementargefahrendeckungen in Europa (1999)
- S. Wilkens: Zur Eignung numerischer Verfahren für
die Optionsbewertung. Mit einer ausführlichen Einführung
in Derivatehandel und bewertung (1999)
- H. Dorendorf: Energiederivate - Versicherungstechnische Beschreibung
und mathematische Modelle zur Bewertung von Energiederivaten (2000)
- A. Fell: Wetterderivate (2000)
- A. Führer: Entwicklung eines Prämienmodells für
die Warenkreditversicherung (2000)
- I. Kaiser: Stochastische Modelle für Schadenabwicklungsschemata
unter Berücksichtigung von Reserven (2000)
- S. Schade: Folgeprobleme einer Umstellung der aktuariellen
Reservebewertung nach dem Vorsichtsprinzip auf einer "Fair-Value"
(IASC) oder "Best-Estimate" (US-GAAP) Bewertung (2000)
- H. Peitzmeier: Mathematische Grundlagen der Black-Scholes-Formel:
Wärmeleitungsgleichung, Operatorhalbgruppen und partielle Differenzialgleichungen
(2000)
- A. Kühl: Ausgewählte explorative Statistik-Verfahren
zur Analyse gruppierter Schadendaten (2001)
- V.T. Nguyen: Diskrete
Optionspreistheorie unter Nebenbedingungen (2001)
- H. Vogeley: Bewertung von Optionen mit Sprungprozessen
in diskreter Zeit (2001)
- Ch. Mohn: Unvollständigkeit in diskreten Modellen
der stochastischen Finanzmathematik (2001)
-
L. Böhm und A. Welbers: Kreditrisiko und
Value-at-Risk: Ein Überblick mit Schwerpunkt Kreditrisikomodellierung
und Risikomanagement (2001)
- I. Kuch und T. Stelz: Analyse, Modellierung und Simulation
von Katastrophenrisiken in der Rückversicherung: statistische
Methoden aus der versicherungsmathematischen Praxis (2002)
Universität Oldenburg (ab
2001):
- P. Dörgeloh: Reverse Mortgage als Alterssicherungskonzept:
Mathematische Grundlagen und praktische Anwendung (2001)
- S. Schützeck: Mathematische Strukturen der indexgebundenen
Lebensversicherung (2002)
- M. Langmann: Risikomaße in der
Versicherungstechnik: Vom Value-at-Risk zu Spektralmaßen - Konzeption, Vergleich,
Bewertung (2005)
- Ch. Echtermeyer: Diskretisierung von Copulas
in höheren Dimensionen zur Simulation komplexer Systeme (2006)
-
B. Burmann: Mathematische Grundlagen des CAPM (2006)
- T. Bruns:
Vorstellung eines aktuariellen Verfahrens zur Bestimmung der Verteilung der Spätschadenreserve
(2006)
- M. Bokeloh: Zur Bedeutung von Solvency II für Pensionskassen
(2006)
- N. Jerratsch: Ein stochastisches Modell zur Quantifizierung
des Rückversicherungausfallrisikos unter Solvency II (2006)
- T.
Lake: Modellierung von Abhängigkeiten durch Copulas mit Anwendungen im
Risikomanagement (2006)
- T. Graetsch: Aspekte der Beitragsgestaltung
der deutschen Privaten Krankenversicherung (2006)
- M. Kromminga: Methoden
zur Bewertung von Zinsänderungsrisiken unter Solvency II (2007)
- S.
Tyroff: Messung von Risiken für Kreditportfolios - eine kritische Betrachtung
(2007)
- J. Bantelmann: Vergleich von Investmentmodellen für
das Asset Liability Management von Versicherungsunternehmen (2007)
- S.
Lehmann: Modellierung von Naturgefahrenportfolios mit archimedischen Copulas
(2007)
- E. Feindt: Auswirkungen nicht-symmetrischer Risikoverteilungen
auf die Berechung von Solvenzkapitalien (2007)
- M. Müller:
Analyse der wesentlichen Merkmale der Kunden in einem Versandhandelsunternehmen
unter der besonderen Berücksichtigung des Kaufverhaltens (2008)
- A.
Hoffmann: Modellierung von Spotmarktkurven an Energiebörsen (2008)
- N.
Borgmann: Modellierung von Naturgefahrenportfolios mit elliptischen Copulas
(2008)
- K. Jobst: Mathematische Methoden der Kapitalallokation
- eine kritische Betrachtung bei Naturgefahrenportfolios (2008)
- C.
Vogelgesang: Extremwerte in Energiemarkt-Zeitreihen (2008)
- G.
Janssen: Methoden zur Ausgleichung von rohen Sterbewahrscheinlichkeiten (2008)
- R. Handschuch: Praktische Aspekte der Abwicklungsproblematik von
Schäden bei einjährigen Modellen (2008)
- H. Germann:
Schätzung von Parametern für abgeschnittene Verteilungen bei Großschäden
(2008)
- I. Lieder: Stochastische Abhängigkeiten in Abwicklungsdreiecken
(2008)
- U. Hanselka: Negativ-Binomial-Regression für Verteilungen
von Schadenzahlen (2008)
- T. Schafner: Phasentypverteilungen in
der Versicherungstechnik (2009)
- R. Schröder: QIS4 am Beispiel
eines virtuellen Sachversicherungsunternehmens (2009)
- G. Wilken: Entwicklung
und Implementierung eines Internen Modells bei einem Schadenversicherer (2009)
- S. Krummrei: Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen im
Kreditwesen (2009)
- R. Lacheheb: Markov-Ketten und Phasentyp-Verteilungen
mit Anwendungen in der Ruintheorie (2009)
- S. Rethmeier: Vergleich
von Verfahren zur Bewertung der Schadenreserve unter Solvency II (2009)
- S.
Libuda: Mathematische Bewertung von Wetter-Derivaten (2009)
- L.
Peters: Mathematische Modelle zur Quantifizierung operationaler Risiken (2009)
- M. Hampel: Mathematische Aspekte der Risikobewertung und Kapitalallokation
in einem Sachversicherungsunternehmen (2009)
- S. Willjes: Modellierung
der Abhängigkeiten von Naturgefahren mit Bernstein-Copulas (2009)
- P.V. Wederz: Prämienberechnung unter Berücksichtigung
des Asset-Liability-Managements mittels Valuation Portfolio
(2010)
- D. Raich: Wangs Prämienprinzip:
Die Methode der verzerrten Wahrscheinlichkeiten in der Prämienkalkulation
(in Kooperation mit der Universität Bremen) (2010)
- M. Wrede:
Bewertung des einjährigen Reserverisikos unter Solvency II (2010)
- H.
Prehn: Explizite Konstruktion von Copulas zur Darstellung von Abhängigkeiten
zwischen Risiken (2010)
- K. Hövelmann: Value at Risk und Expected
Shortfall; ein kritischer Vergleich (in Kooperation mit der Universität Bremen)
(2010)
- A. Scholl: Untersuchung von stochastischen Abhängigkeiten
bei Warenkreditrisiken mit Hilfe von Copulas (in Kooperation mit der Universität
Bremen) (2010)
- D. Lassen: Ein modifiziertes Panjer-Verfahren zur
Berechnung der Gesamtschadenverteilung (2012)
- A. Wilke: Ein neues
Verfahren zur Schadenreservierung in der Rechtsschutzversicherung - eine Sensitivitätsanalyse
(in Kooperation mit der Universität Bremen) (2012)
- N. Döring:
Vergleich statistischer Schätzverfahren zur Bestimmung des Value-at-Risk
eines lognormalverteilten Risikos (in Kooperation mit der Universität Bremen)
(2013)
- J. Splettstößer: Inkonsistenzen im mathematischen
Formelwerk in Solvency II (2013)
- D. Aktas: Risikotheoretische Aspekte
von Korrelation und Diversifikation (2014)
- D. Patel: Statistische
Untersuchungen zu Reaktionszeiten beim Posner-Paradigma (2015)
Staatsexamensarbeiten
Universität Oldenburg
(1987 1997):
- D. Schönbeck: Das "Zufallssieb" des Eratosthenes
(1994)
- V. Engelbart: Untersuchung eines naturwissenschaftlichen
Phänomens mit Hilfe stochastischer Modelle: der radioaktive
Zerfall (1994)
- C. Bartke: Extremwertstatistische Aspekte
des radioaktiven Zerfalls: Tschernobyl und kein Ende? (1994)
- S. Laudien: Eine modifizierte PCQ-Methode mit minimaler
Schätzvarianz (1995)
- J. Noltmann: Zum Minimalareal-Problem in der Statistischen
Ökologie (1997)
Universität Hamburg (1995
- 2000):
- S. Knutzen: Zur Problematik
der statistischen Sicherheit medizinischer Tests (1999)
- Ch. Peters:
Ausgewählte Paradoxien der Stochastik (1999)
- E.
Lohmann: Zur mathematischen Modellierung der Methode des `Conjoint Measurement`
(1999)
- D. Roeschke: Das Prinzip der Multidimensionalen Skalierung.
Mit Anwendungen in der Statistischen Ökologie (2000)
Universität Oldenburg (ab
2001):
- G. Knapp:
Statistische Verfahren zur Bestimmung des Populations-Umfangs in der Ökologie
(2003)
- S. Kötter: Paradoxien der Stochastik (2003)
- A.
Sprenger: Bewertung von Derivaten bei Mehrfachverzweigung (2003)
- Ch.
Bergfeld: Klassische und stochastische Differenzialgleichungen für Finanzmarktmodelle
(2006)
- M. Bury: Spieltheorie - Verknüpfung von Wirtschaft
und Mathematik (2007)
- N. Brüntjen: Gesetzliche und private
Krankenversicherung - ein struktureller Vergleich (2007)
- A. Joachim:
Matrix-Modelle im Mathematikunterricht an berufsbildenden Schulen (2008)
Bachelorarbeiten
Universität
Hamburg (1995 - 2001):
- Ch. Schnoor: Zur Entwicklungsgeschichte des Integralbegriffs:
Von den Anfängen bis zur stochastischen Integration (2001)
Universität Oldenburg (ab
2008):
- K. Faß: Grundsätze der Schadenreservierung
am Beispiel des Chain-Ladder-Verfahrens (2008)
- D. Lauterbach: Stochastische Modelle in der
Schadenreservierung (2008)
- I. Kluge: Munich Chain Ladder (2008)
- A. Kizil: Sensitivität und Genauigkeit
des Chain-Ladder-Verfahrens (2008)
- D. Goroll: Multiplikative Modelle und parametrische
Verfahren in der Schadenreservierung (2008)
- M. Bunke: Lineare Modelle in der Schadenreservierung
(2008)
- J. Butke: Separation von Kalenderjahreffekten
und die Unterscheidung von IBNR- und IBENER-Schäden
(2008)
- M. Mahlstedt: Risikoeinschätzung in Internen
Modellen für kleine Sachversicherungsunternehmen
aus der Sicht des Proportionalitätsprinzips, Teil
I (2009)
- B. Säfken: Risikoeinschätzung in
Internen Modellen für kleine Sachversicherungsunternehmen
aus der Sicht des Proportionalitätsprinzips, Teil
II (2009)
- E. Porubov: Stochastische Grenzwertsätze
(2011)
- J. Holzmann: Sensitivitätsanalysen für
die Risikomodellierung mit Bernstein-Copulas (2011)
- D. Hase: Verfahren zur Validierung von Ratingsystemen
(2012)
- M. Blum: Der NORTA-Algorithmus und seine Anwendungen,
Teil I (2012)
- J. Klostermann: Der NORTA-Algorithmus und seine
Anwendungen, Teil II (2012)
- S. Bohne: Diversifikation innerhalb von Solvency
II (2012)
- M. Nagel: Singuläre Verteilungen und ihre
Simulationen (2013)
- A. Bremermann: Capital Requirement Regulation
in der Praxis: Kritische Analyse von Verteilungsannahmen
bei Kreditrisikoparametern (2013)
- A. Bontjes van Beek: Untersuchung zur Axiomatik
von Risikomaßen (2013)
- Ch. Meyer: Extremwertstatistik und operationelle
Risiken (2014)
- M. Pluhar: Bernsteinpolynome, ihre Eigenschaften
und die damit verbundene Approximation der empirischen
Verteilungs- und Quantilfunktion (2015)
- D. Sobotta: 2D-Bernsteinpolynome, ihre Eigenschaften
und die damit verbundene Approximation der empirischen
Verteilungs- und Quantilfunktion (2015)
- F. Siedler: Rekorde - eine mathematische Übersicht
(2016)
- K. Merkel: Eine Alternative zum Cox-Ross-Rubinstein-Modell
mit fixen Sprunghöhen (2016)
Masterarbeiten
Universität Oldenburg
(ab 2013):
- S. Grazius: Die Implementierung eines abstrakten
Modells eines Versicherungskreislaufs in die kaufmännische
Versicherungsausbildung unter Einbeziehung geplanter
versicherungsrechtlicher und curricularer Änderungen
- Fachdidaktische Kritik - (2013)
- J.L.S. Avomo Ngomo: Der Loss-Distribution-Ansatz
bei der Analyse und Modellierung operationaler Risiken
(2013)
- B. Suliman: Markov-Prozesse und Halbgruppen
(2014)
- K. Bande: Alternative Beweise zum Zentralen
Grenzwertsatz (2014)
- N. Allayarov: Der Rearrangement-Algorithmus
zur Erkennung von Diversifikationslücken unter
dem Risikomaß Value at Risk (2015)
- D. Hase: Monte Carlo Methoden mit Anwendungen
in der Finanz- und Versicherungsmathematik (2015)
- J. Dong: Korrelation und Diversifikation bei
mehrdimensionaler Risikoaggregation unter dem Risikomaß
Value at Risk (2015)
- T. Reinders: Sequentielle Tests bei Monitoringverfahren
zum Nachweis erhöhter Inzidenz. Simulationsstudie
für das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen
(2015)
- V. Schlarmann: Statistische Modellierung der
Interaktion zwischen Markt- und Kreditrisiko (2015)
- M. Blum: Bewertung von Versicherungsderivaten
im Rahmen des Alternativen Risikotransfers (2015)
- E. Kempen: Bewertung von Call-Optionen: Entwicklung
der Formel von Black/Scholes aus dem Binomialmodell
(in Kooperation mit der Universität Bremen) (2015)
- M. Reiberg: Verbesserungen der Cramér-Lundberg-Ungleichung
im Rahmen der Risikotheorie (2016)
- V. El Haddad: Generalized Linear Mixed Models
im Versicherungsbereich (2016)
- S. Haferbeck: Bernstein-Polynome, Bernstein-Copulas
und ihre Anwendung auf Fragestellungen der stochastischen
Modellierung (2016)
- G.J. Lehmann: Auswirkungen statistischer Modellbildungen
von Schadendaten auf ökonomische Kapitalanforderungen
(2016)
- T. Wulbusch: Bewertung Operationaler Risiken
mit Hilfe der POT-Methode (2016)
- A. Bontjes van Beek: Continuity of Actuarial
Models based on a Risk-Neutral Valuation of Life Insurance
Portfolios (2016)
- A. Bremermann: Auswirkungen der Modellierung
stochastischer Abhängigkeiten auf Reserveschätzungen
unter Solvency II (2016)
- J .Klostermann: Quantil-Quantil-Plots mit nicht-linearen
Ausgleichsfunktionen (2016)
- Ch. Meyer: Verallgemeinerungen der Zerlegung-der-Eins-Copulas
mit Anwendungen im Risikomanagement (2016)
- A. Lange: Das kollektive Modell der Risikotheorie
unter stochastischen Abhängigkeiten (2016)
- J. Ahlers: Finanzmathematik in der Schule (2016)
Weiterbildungsmaster
Risikomanagement für Finanzdienstleister (ab
2015):
- R. Wintermann: Zur Modellierung von Adressenausfallrisiken
am Beispiel einer mittelgroßen Genossenschaftsbank (2015)
- P. Hartzsch: Modellierung von Abhängigkeiten in der
Sachversicherung mit einer Anwendung in der Gebäude- und Hausratversicherung
(2016)
- P. Laufenberg: Ausgewählte Allokationsmethoden und
ihre Anwendungsgebiete im Kontext von Solvency II (2016)
- M. Weber: Modellunsicherheit in der Risikoaggregation
- Der Einfluss der Abhängigkeitsmodellierung auf den aggregierten
Risikokapitalbedarf am Beispiel des Aktien- und Wechselkursrisikos
(2017)
- J. Gröer: Weiterentwicklung einer unternehmenseigenen
Risikobeurteilung für das Marktrisikomodul am Beispiel der
Volkswagen Versicherung AG (2017)
- R. Hartmann: Ein Internes Modell nach Solvency II unter
Verwendung der Misch-Copula (2017)
- A. Mehrmann: Risikoaggregation durch Rank Tie Copulas
- Eine kritische Analyse (2018)
- J.S. Daniels: Liquidity Coverage Ratio: Auswirkungen auf
Kreditinstitute (insbesondere kleinere Banken) (2018)
- M. Wedemeyer: Implementierung eines Strategieprozesses
zum Aufbau einer Geschäfts- und Risikostrategie für eine
kleine bis mittlere regionale Genossenschaftsbank (2019)
- S. Lehmann: Eigenkapitalanforderung in berufsständischen
Versorgungseinrichtungen - Ein Vergleich mit der Bestimmung des
Solvenzkapitals nach Solvency II - (2020)
- S. Rometsch: Nachhaltigkeitsrisiken in Lebensversicherungsunternehmen
Erstellung einer Methodik zur quantitativen Bewertung der
Passiva und Durchführung von Analysen im Rahmen des ORSA anhand
dem Klimarisiko Erderwärmung (2021)
- H. Saathoff: Überlegungen zur Modellvalidierung unter
Solvency II Eine empirische Analyse von Schaden-Kosten-Quoten
mit Hilfe von Quantil-Quantil-Plots (2021)
- M. Spanhacke: Modellierung vom Gas-Spotmarktpreis und dessen
Einfluss auf die Preisrisiken der EWE AG (2023)
Eigene Doktoranden
- Y.-S. Zhang: Starke Approximationen in der Extremwertstatistik.
RWTH Aachen 1986
- H.-J. Witte: Multivariate Poissonapproximation. RWTH Aachen
1988
- P. Krug: Abstandsfunktionen in Hilberträumen und
Schätzfunktionen in separablen Banachräumen mit Anwendungen
in der mathematischen Modellierung. Universität Oldenburg 1992
- B. Roos: Poissonapproximation. Universität
Oldenburg 1996
- H. Ortleb: Modellierung problembezogener statistischer
Daten am Beispiel raum-zeitlicher Muster von Organismengemeinschaften.
Universität Oldenburg 1999
- J. Neslehova: Dependence of Non-Continuous Random
Variables. Universität Oldenburg 2004 (Download)
- Ch. Mohn: Martingalmaße und Bewertung
europäischer Optionen in diskreten unvollständigen Finanzmärkten.
Universität Oldenburg 2004
- D. Straßburger: Risk Management and Solvency - Mathematical
Methods in Theory and Practice. Universität Oldenburg 2006
(Download Link)
- M. Hampel: Three Mathematical Explorations in Connection
with the Non-Life Sub-Module of Solvency II - SCR-Formula, Tractable
Customer Base Process, VaR Estimate. Universität Oldenburg
2014
- D. Lauterbach: Singular mixture copulas. Universität
Oldenburg 2014
- T. Winkler: Auswirkungen eines operativen Risikomanagements
auf den Schadenverlauf von Kraftfahrzeug-Flotten. Universität
Oldenburg 2016. Erschienen im Olwir-Verlag, Edewecht, ISBN 987-3-95599-028-2
- M. Fackler: Experience rating of (re)insurance premiums
under uncertainty about past inflation. Universität Oldenburg
2017 (Download Link)
- J.L.S. Avomo Ngomo: Entwicklung und Implementierung eines
Verfahrens zur Optimierung des Speicheraufwands bei Bernstein- und
verwandten Copulas. Universität Oldenburg 2018 (Download
Link)
- M. Weber: Zerlegung-der-Eins Copulas und ihre Implementierung
in ein Internes Modell für Nichtlebenversicherer. Universität
Oldenburg 2018 (laufend)
- P. Hartzsch: Methoden zur Validierung der versicherungstechnischen
Rückstellungen unter Solvency II. Universität Oldenburg
2018 (laufend)
Externe Doktoranden (Zweitbetreuung)
- K. Ekschmitt: Über die räumliche
Verteilung von Bodentieren. Zur ökologischen Interpretation
der Aggregation und zur Probenstatistik. Erstbetreuer:
Prof. Dr. Gerhard Weidemann, Universität Bremen
1993
- B. Wittje: Empirische Grenzwertsätze unter
Entropiebedingungen ohne Meßbarkeitsvoraussetzungen.
Erstbetreuer: Prof. Dr. Ortwin Emrich, Universität
Oldenburg 1994
- I. Langner van Voorst: Statistische Klassifizierung
der räumlichen und zeitlichen Heterogenität
von Nährstoffkonzentrationen im Porenwasser von
Wattsedimenten: Identifizierung von räumlichen
Mustern und zeitlichen Entwicklungen. Erstbetreuer:
Prof. Dr. Thomas Höpner, Universität Oldenburg
1997
- O. Wälder: Markierungen und Verdünnungen
von Punktprozessen. Erstbetreuer: Prof. Dr. Dietrich
Stoyan, TU Bergakademie Freiberg 1999
- R. Bialozyt: Modellgestützte Systemanalyse
der Dynamik genetischer Strukturen von Baumpopulationen.
Erstbetreuer: Prof. Dr. Wolfgang Abel, Universität
Hamburg 2000
- N. Schenk: Point Estimation with Sequential
Order Statistics from Exponential Distributions. Erstbetreuer:
Prof. Dr. Udo Kamps, Universität Oldenburg 2001
- C. Pahl: Normalisierende Transformation für
verallgemeinerte Ordnungsstatistiken und ihre Anwendung
bei der Maximum- Likelihood-Schätzung. Erstbetreuer:
Prof. Dr. Udo Kamps, Prof. Dr. Erhard Cramer, Universität
Oldenburg 2005
- M. Burkschat: Estimation with Generalized Order
Statistics. Erstbetreuer: Prof. Dr. Udo Kamps, Prof.
Dr. Erhard Cramer, RWTH Aachen 2006
- Ch. Lauer: Muster und Alignments in zufälligen
Zeichenketten. Erstbetreuer: Prof. Dr. Ludger Rüschendorf,
Universität Freiburg 2006
- Y. Fathy: Bayes Quadratic Unbiased Estimator
of Spatial Covariance Parameters. Erstbetreuerin: Prof.
Dr. Christine Müller, Universität GHS Kassel
2006
- Ch. Schäfer: Anwendung von nichtlinearen
Regressionsmodellen und der LTS-Schätzung in der
Radoptimierung. Prof. Dr. Christine Müller, Universität
Oldenburg 2010
- D. Bouille: Risk Measurement in Portfolios
with Commodities. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Angelika
May, Universität Oldenburg 2011
- L. Reh: Measuring Multivariate Dependence -
an Analytical Approach with Copulas. Erstbetreuerin:
Prof. Dr. Angelika May, Universität Oldenburg 2011
- N. Lisse: The Market Consistent Value of R&D
Projects with Credit Risk Modeling in View. Erstbetreuerin:
Prof. Dr. Angelika May, Universität Oldenburg 2011
- Ch. Tidiane Seck: Estimation Non-paramétrique
et Convergence Faible des Mesures de Pauvreté.
Erstbetreuer: Prof. Dr. Paul Deheuvels, Université
Paris VI 2011
- Zh. Cao: Comportement dun échantillon
sous conditionnement extrême, maximum de vraisemblance
sous échantillonnage pondéré. Erstbetreuer:
Prof. Dr. Michel Broniatowski, Université Paris
VI 2012
- J. Philipps: Pricing and Hedging of Unit-linked
Life Insurance Products. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Angelika
May, Universität Oldenburg 2012
- F. Sobotka: Semiparametric Expectile Regression.
Erstbetreuer: Prof. Dr. Thomas Kneib, Universität
Oldenburg 2012
- Y.-T. Tsai: CPPI strategies and the problem
of long-term guarantees. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Angelika
May, Universität Oldenburg 2016
Habilitanden
- H.-J. Witte: Extremal Points, Extremal Processes, Greatest
Convex Minorants, Martingales, and Point Processes. Universität
Oldenburg 1993
- B. Roos: Contributions to the approximation of some important
distributions in risk theory. Universität Hamburg 2002