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Diplomarbeiten

RWTH Aachen (1984 – 1987):

1. A. Theodoropoulos: Strukturelle Eigenschaften Markoff'scher Geburtsprozesse (1984)
2. H.-J. Witte: Die integrierte Cauchy-Funktionalgleichung eines Maßes µ und ihre Anwendung auf Charakterisierungsprobleme (1985)
3. D. Pergamalis: Adaptive kontinuierliche Stichprobenpläne (1986)
4. H. Baumann: Zur Heuristik der Average-Case Analyse des Simplexalgorithmus (1987)

Universität Oldenburg (1987 – 1997):

5. M. Scheiper: Trendmodelle in der Extremwertstatistik (1990)
6. M. Stoffels: Konsistente Schätzungen der Teilnahmerate in stochastischen Kettenbrief-Modellen (1992)
7. B. Roos: Poisson -Approximation - ein halbgruppentheoretischer Zugang (1993)
8. S. Klostermann: Stochastische Trendmodelle für Großschäden im Versicherungswesen (1993)
9. U. Emke: Zur Fortsetzbarkeit und Eindeutigkeit endlich-additiver Wahrscheinlichkeitsinhalte (1993)
10. J.-O. Andreas: Stochastische Differentialgleichungen mit Anwendungen in der Ökologie (1993)
11. M. Posch: Untersuchungen zu strukturellen Eigenschaften stochastischer Siedlungsprozesse (1994)
12. C. Poppinga: Räumliche Geburts - und Todesprozesse (1994)
13. E.C. Meyer: Beiträge zur Theorie der kooperativen dynamisch–diskreten Spiele und der kooperativen Differentialspiele (1995)
14. D. Heil: Neuere Entwicklungen in der Theorie der Rückversicherungen (1996)
15. T. Grundmann: Parameterschätzungen für Thomas- und verwandte Prozesse auf der Basis von Quadratzählungen (1996)
16. J. Skoda: Quantitative Stichprobenpläne bei Lebensmittelprüfungen (1997)
17. M. Rackebrandt: Ein offenes stochastisches Netzwerk zur Modellierung der Dynamik von Populationen (1997)
18. C. Fischer: Nichtlineare Erzeugung von Zufallszahlen (1997)

Universität Hamburg (1995 - 2002):

19. P. Mohrhof: Optimaler Ausgleich im Schadenverlauf mit Hilfe von Rückversicherungsverträgen: versicherungsmathematische Analyse einer Sparte anhand aktueller Zahlen eines hamburgischen Sachversicherungsunternehmens (1997)
20. S. Kehl: Erfahrenstarifierung bei gewichtetem quadratischen Verlust (1998)
21. M. Simon: Mathematische Ausgleichsverfahren für Sterbetafeln (1998)
22. T. Schlereth: Risikotheoretische Aspekte von "Wiederauffüllungen" bei Schadenexzedenten-Rückversicherungsverträgen (1998)
23. A. Kuck: Abgrenzung traditioneller Rückversicherung von Katastrophenrisiken zu ausgewählten Konzepten des Alternativen Risikotransfers (1999)
24. J. Ellerbrock: Stochastische Modelle zur Optionspreistheorie (1999)
25. C. Siemann: Konzeption und finanzmathematische Bewertung der Aktienindex-gebundenen Lebensversicherung (1999)
26. A. Wildhagen: Modellierung der Schadenzahl unter besonderer Berücksichtigung der Elementargefahrendeckungen in Europa (1999)
27. S. Wilkens: Zur Eignung numerischer Verfahren für die Optionsbewertung. Mit einer ausführlichen Einführung in Derivatehandel und –bewertung (1999)
28. H. Dorendorf: Energiederivate - Versicherungstechnische Beschreibung und mathematische Modelle zur Bewertung von Energiederivaten (2000)
29. A. Fell: Wetterderivate (2000)
30. A. Führer: Entwicklung eines Prämienmodells für die Warenkreditversicherung (2000)
31. I. Kaiser: Stochastische Modelle für Schadenabwicklungsschemata unter Berücksichtigung von Reserven (2000)
32. S. Schade: Folgeprobleme einer Umstellung der aktuariellen Reservebewertung nach dem Vorsichtsprinzip auf einer "Fair-Value" (IASC) oder "Best-Estimate" (US-GAAP) Bewertung (2000)
33. H. Peitzmeier: Mathematische Grundlagen der Black-Scholes-Formel: Wärmeleitungsgleichung, Operatorhalbgruppen und partielle Differenzialgleichungen (2000)
34. A. Kühl: Ausgewählte explorative Statistik-Verfahren zur Analyse gruppierter Schadendaten (2001)
35. V.T. Nguyen: Diskrete Optionspreistheorie unter Nebenbedingungen (2001)
36. H. Vogeley: Bewertung von Optionen mit Sprungprozessen in diskreter Zeit (2001)
37. Ch. Mohn: Unvollständigkeit in diskreten Modellen der stochastischen Finanzmathematik (2001)
38. L. Böhm und A. Welbers: Kreditrisiko und Value-at-Risk: Ein Überblick mit Schwerpunkt Kreditrisikomodellierung und Risikomanagement (2001)
39. I. Kuch und T. Stelz: Analyse, Modellierung und Simulation von Katastrophenrisiken in der Rückversicherung: statistische Methoden aus der versicherungsmathematischen Praxis (2002)

Universität Oldenburg (ab 2001):

40. P. Dörgeloh: „Reverse Mortgage“ als Alterssicherungskonzept: Mathematische Grundlagen und praktische Anwendung (2001)
41. S. Schützeck: Mathematische Strukturen der indexgebundenen Lebensversicherung (2002)
42. M. Langmann: Risikomaße in der Versicherungstechnik: Vom Value-at-Risk zu Spektralmaßen - Konzeption, Vergleich, Bewertung (2005)
43. Ch. Echtermeyer: Diskretisierung von Copulas in höheren Dimensionen zur Simulation komplexer Systeme (2006)
44. B. Burmann: Mathematische Grundlagen des CAPM (2006)
45. T. Bruns: Vorstellung eines aktuariellen Verfahrens zur Bestimmung der Verteilung der Spätschadenreserve (2006)
46. M. Bokeloh: Zur Bedeutung von Solvency II für Pensionskassen (2006)
47. N. Jerratsch: Ein stochastisches Modell zur Quantifizierung des Rückversicherungausfallrisikos unter Solvency II (2006)
48. T. Lake: Modellierung von Abhängigkeiten durch Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement (2006)
49. T. Graetsch: Aspekte der Beitragsgestaltung der deutschen Privaten Krankenversicherung (2006)
50. M. Kromminga: Methoden zur Bewertung von Zinsänderungsrisiken unter Solvency II (2007)
51. S. Tyroff: Messung von Risiken für Kreditportfolios - eine kritische Betrachtung (2007)
52. J. Bantelmann: Vergleich von Investmentmodellen für das Asset Liability Management von Versicherungsunternehmen (2007)
53. S. Lehmann: Modellierung von Naturgefahrenportfolios mit archimedischen Copulas (2007)
54. E. Feindt: Auswirkungen nicht-symmetrischer Risikoverteilungen auf die Berechung von Solvenzkapitalien (2007)
55. M. Müller: Analyse der wesentlichen Merkmale der Kunden in einem Versandhandelsunternehmen unter der besonderen Berücksichtigung des Kaufverhaltens (2008)
56. A. Hoffmann: Modellierung von Spotmarktkurven an Energiebörsen (2008)
57. N. Borgmann: Modellierung von Naturgefahrenportfolios mit elliptischen Copulas (2008)
58. K. Jobst: Mathematische Methoden der Kapitalallokation - eine kritische Betrachtung bei Naturgefahrenportfolios (2008)
59. C. Vogelgesang: Extremwerte in Energiemarkt-Zeitreihen (2008)
60. G. Janssen: Methoden zur Ausgleichung von rohen Sterbewahrscheinlichkeiten (2008)
61. R. Handschuch: Praktische Aspekte der Abwicklungsproblematik von Schäden bei einjährigen Modellen (2008)
62. H. Germann: Schätzung von Parametern für abgeschnittene Verteilungen bei Großschäden (2008)
63. I. Lieder: Stochastische Abhängigkeiten in Abwicklungsdreiecken (2008)
64. U. Hanselka: Negativ-Binomial-Regression für Verteilungen von Schadenzahlen (2008)
65. T. Schafner: Phasentypverteilungen in der Versicherungstechnik (2009)
66. R. Schröder: QIS4 am Beispiel eines virtuellen Sachversicherungsunternehmens (2009)
67. G. Wilken: Entwicklung und Implementierung eines Internen Modells bei einem Schadenversicherer (2009)
68. S. Krummrei: Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen im Kreditwesen (2009)
69. R. Lacheheb: Markov-Ketten und Phasentyp-Verteilungen mit Anwendungen in der Ruintheorie (2009)
70. S. Rethmeier: Vergleich von Verfahren zur Bewertung der Schadenreserve unter Solvency II (2009)
71. S. Libuda: Mathematische Bewertung von Wetter-Derivaten (2009)
72. L. Peters: Mathematische Modelle zur Quantifizierung operationaler Risiken (2009)
73. M. Hampel: Mathematische Aspekte der Risikobewertung und Kapitalallokation in einem Sachversicherungsunternehmen (2009)
74. S. Willjes: Modellierung der Abhängigkeiten von Naturgefahren mit Bernstein-Copulas (2009)
75. P.V. Wederz: Prämienberechnung unter Berücksichtigung des Asset-Liability-Managements mittels Valuation Portfolio (2010)
76. D. Raich: Wangs Prämienprinzip: Die Methode der verzerrten Wahrscheinlichkeiten in der Prämienkalkulation (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2010)
77. M. Wrede: Bewertung des einjährigen Reserverisikos unter Solvency II (2010)
78. H. Prehn: Explizite Konstruktion von Copulas zur Darstellung von Abhängigkeiten zwischen Risiken (2010)
79. K. Hövelmann: Value at Risk und Expected Shortfall; ein kritischer Vergleich (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2010)
80. A. Scholl: Untersuchung von stochastischen Abhängigkeiten bei Warenkreditrisiken mit Hilfe von Copulas (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2010)
81. D. Lassen: Ein modifiziertes Panjer-Verfahren zur Berechnung der Gesamtschadenverteilung (2012)
82. A. Wilke: Ein neues Verfahren zur Schadenreservierung in der Rechtsschutzversicherung - eine Sensitivitätsanalyse (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2012)
83. N. Döring: Vergleich statistischer Schätzverfahren zur Bestimmung des Value-at-Risk eines lognormalverteilten Risikos (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2013)
84. J. Splettstößer: Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency II (2013)
85. D. Aktas: Risikotheoretische Aspekte von Korrelation und Diversifikation (2014)
86. D. Patel: Statistische Untersuchungen zu Reaktionszeiten beim Posner-Paradigma (2015)
    

 

Staatsexamensarbeiten

Universität Oldenburg (1987 – 1997):

1. D. Schönbeck: Das "Zufallssieb" des Eratosthenes (1994)
2. V. Engelbart: Untersuchung eines naturwissenschaftlichen Phänomens mit Hilfe stochastischer Modelle: der radioaktive Zerfall (1994)
3. C. Bartke: Extremwertstatistische Aspekte des radioaktiven Zerfalls: Tschernobyl und kein Ende? (1994)
4. S. Laudien: Eine modifizierte PCQ-Methode mit minimaler Schätzvarianz (1995)
5. J. Noltmann: Zum Minimalareal-Problem in der Statistischen Ökologie (1997)

Universität Hamburg (1995 - 2000):

6. S. Knutzen: Zur Problematik der statistischen Sicherheit medizinischer Tests (1999)
7. Ch. Peters: Ausgewählte Paradoxien der Stochastik (1999)
8. E. Lohmann: Zur mathematischen Modellierung der Methode des `Conjoint Measurement` (1999)
9. D. Roeschke: Das Prinzip der Multidimensionalen Skalierung. Mit Anwendungen in der Statistischen Ökologie (2000)

Universität Oldenburg (ab 2001):

10. G. Knapp: Statistische Verfahren zur Bestimmung des Populations-Umfangs in der Ökologie (2003)
11. S. Kötter: Paradoxien der Stochastik (2003)
12. A. Sprenger: Bewertung von Derivaten bei Mehrfachverzweigung (2003)
13. Ch. Bergfeld: Klassische und stochastische Differenzialgleichungen für Finanzmarktmodelle (2006)
14. M. Bury: Spieltheorie - Verknüpfung von Wirtschaft und Mathematik (2007)
15. N. Brüntjen: Gesetzliche und private Krankenversicherung - ein struktureller Vergleich (2007)
16. A. Joachim: Matrix-Modelle im Mathematikunterricht an berufsbildenden Schulen (2008)

Bachelorarbeiten

Universität Hamburg (1995 - 2001):

1. Ch. Schnoor: Zur Entwicklungsgeschichte des Integralbegriffs: Von den Anfängen bis zur stochastischen Integration (2001)

Universität Oldenburg (ab 2008):

2. K. Faß: Grundsätze der Schadenreservierung am Beispiel des Chain-Ladder-Verfahrens (2008)
3. D. Lauterbach: Stochastische Modelle in der Schadenreservierung (2008)
4. I. Kluge: Munich Chain Ladder (2008)
5. A. Kizil: Sensitivität und Genauigkeit des Chain-Ladder-Verfahrens (2008)
6. D. Goroll: Multiplikative Modelle und parametrische Verfahren in der Schadenreservierung (2008)
7. M. Bunke: Lineare Modelle in der Schadenreservierung (2008)
8. J. Butke: Separation von Kalenderjahreffekten und die Unterscheidung von IBNR- und IBENER-Schäden (2008)
9. M. Mahlstedt: Risikoeinschätzung in Internen Modellen für kleine Sachversicherungsunternehmen aus der Sicht des Proportionalitätsprinzips, Teil I (2009)
10. B. Säfken: Risikoeinschätzung in Internen Modellen für kleine Sachversicherungsunternehmen aus der Sicht des Proportionalitätsprinzips, Teil II (2009)
11. E. Porubov: Stochastische Grenzwertsätze (2011)
12. J. Holzmann: Sensitivitätsanalysen für die Risikomodellierung mit Bernstein-Copulas (2011)
13. D. Hase: Verfahren zur Validierung von Ratingsystemen (2012)
14. M. Blum: Der NORTA-Algorithmus und seine Anwendungen, Teil I (2012)
15. J. Klostermann: Der NORTA-Algorithmus und seine Anwendungen, Teil II (2012)
16. S. Bohne: Diversifikation innerhalb von Solvency II (2012)
17. M. Nagel: Singuläre Verteilungen und ihre Simulationen (2013)
18. A. Bremermann: Capital Requirement Regulation in der Praxis: Kritische Analyse von Verteilungsannahmen bei Kreditrisikoparametern (2013)
19. A. Bontjes van Beek: Untersuchung zur Axiomatik von Risikomaßen (2013)
20. Ch. Meyer: Extremwertstatistik und operationelle Risiken (2014)
21. M. Pluhar: Bernsteinpolynome, ihre Eigenschaften und die damit verbundene Approximation der empirischen Verteilungs- und Quantilfunktion (2015)
22. D. Sobotta: 2D-Bernsteinpolynome, ihre Eigenschaften und die damit verbundene Approximation der empirischen Verteilungs- und Quantilfunktion (2015)
23. F. Siedler: Rekorde - eine mathematische Übersicht (2016)
24. K. Merkel: Eine Alternative zum Cox-Ross-Rubinstein-Modell mit fixen Sprunghöhen (2016)

 

Masterarbeiten

Universität Oldenburg (ab 2013):

1. S. Grazius: Die Implementierung eines abstrakten Modells eines Versicherungskreislaufs in die kaufmännische Versicherungsausbildung unter Einbeziehung geplanter versicherungsrechtlicher und curricularer Änderungen - Fachdidaktische Kritik - (2013)
2. J.L.S. Avomo Ngomo: Der Loss-Distribution-Ansatz bei der Analyse und Modellierung operationaler Risiken (2013)
3. B. Suliman: Markov-Prozesse und Halbgruppen (2014)
4. K. Bande: Alternative Beweise zum Zentralen Grenzwertsatz (2014)
5. N. Allayarov: Der Rearrangement-Algorithmus zur Erkennung von Diversifikationslücken unter dem Risikomaß Value at Risk (2015)
6. D. Hase: Monte Carlo Methoden mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik (2015)
7. J. Dong: Korrelation und Diversifikation bei mehrdimensionaler Risikoaggregation unter dem Risikomaß Value at Risk (2015)
8. T. Reinders: Sequentielle Tests bei Monitoringverfahren zum Nachweis erhöhter Inzidenz. Simulationsstudie für das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (2015)
9. V. Schlarmann: Statistische Modellierung der Interaktion zwischen Markt- und Kreditrisiko (2015)
10. M. Blum: Bewertung von Versicherungsderivaten im Rahmen des Alternativen Risikotransfers (2015)
11. E. Kempen: Bewertung von Call-Optionen: Entwicklung der Formel von Black/Scholes aus dem Binomialmodell (in Kooperation mit der Universität Bremen) (2015)
12. M. Reiberg: Verbesserungen der Cramér-Lundberg-Ungleichung im Rahmen der Risikotheorie (2016)
13. V. El Haddad: Generalized Linear Mixed Models im Versicherungsbereich (2016)
14. S. Haferbeck: Bernstein-Polynome, Bernstein-Copulas und ihre Anwendung auf Fragestellungen der stochastischen Modellierung (2016)
15. G.J. Lehmann: Auswirkungen statistischer Modellbildungen von Schadendaten auf ökonomische Kapitalanforderungen (2016)
16. T. Wulbusch: Bewertung Operationaler Risiken mit Hilfe der POT-Methode (2016)
17. A. Bontjes van Beek: Continuity of Actuarial Models based on a Risk-Neutral Valuation of Life Insurance Portfolios (2016)
18. A. Bremermann: Auswirkungen der Modellierung stochastischer Abhängigkeiten auf Reserveschätzungen unter Solvency II (2016)
19. J .Klostermann: Quantil-Quantil-Plots mit nicht-linearen Ausgleichsfunktionen (2016)
20. Ch. Meyer: Verallgemeinerungen der Zerlegung-der-Eins-Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement (2016)
21. A. Lange: Das kollektive Modell der Risikotheorie unter stochastischen Abhängigkeiten (2016)
22. J. Ahlers: Finanzmathematik in der Schule (2016)

 

Weiterbildungsmaster Risikomanagement für Finanzdienstleister (ab 2015):

23. R. Wintermann: Zur Modellierung von Adressenausfallrisiken am Beispiel einer mittelgroßen Genossenschaftsbank (2015)
24. P. Hartzsch: Modellierung von Abhängigkeiten in der Sachversicherung mit einer Anwendung in der Gebäude- und Hausratversicherung (2016)
25. P. Laufenberg: Ausgewählte Allokationsmethoden und ihre Anwendungsgebiete im Kontext von Solvency II (2016)
26. M. Weber: Modellunsicherheit in der Risikoaggregation - Der Einfluss der Abhängigkeitsmodellierung auf den aggregierten Risikokapitalbedarf am Beispiel des Aktien- und Wechselkursrisikos (2017)
27. J. Gröer: Weiterentwicklung einer unternehmenseigenen Risikobeurteilung für das Marktrisikomodul am Beispiel der Volkswagen Versicherung AG (2017)
28. R. Hartmann: Ein Internes Modell nach Solvency II unter Verwendung der Misch-Copula (2017)
29. A. Mehrmann: Risikoaggregation durch Rank Tie Copulas - Eine kritische Analyse (2018)
30. J.S. Daniels: Liquidity Coverage Ratio: Auswirkungen auf Kreditinstitute (insbesondere kleinere Banken) (2018)
31. M. Wedemeyer: Implementierung eines Strategieprozesses zum Aufbau einer Geschäfts- und Risikostrategie für eine kleine bis mittlere regionale Genossenschaftsbank (2019)
32. S. Lehmann: Eigenkapitalanforderung in berufsständischen Versorgungseinrichtungen - Ein Vergleich mit der Bestimmung des Solvenzkapitals nach Solvency II - (2020)
33. S. Rometsch: Nachhaltigkeitsrisiken in Lebensversicherungsunternehmen – Erstellung einer Methodik zur quantitativen Bewertung der Passiva und Durchführung von Analysen im Rahmen des ORSA anhand dem Klimarisiko Erderwärmung (2021)
34. H. Saathoff: Überlegungen zur Modellvalidierung unter Solvency II – Eine empirische Analyse von Schaden-Kosten-Quoten mit Hilfe von Quantil-Quantil-Plots (2021)
35. M. Spanhacke: Modellierung vom Gas-Spotmarktpreis und dessen Einfluss auf die Preisrisiken der EWE AG (2023)

 

Eigene Doktoranden

1. Y.-S. Zhang: Starke Approximationen in der Extremwertstatistik. RWTH Aachen 1986
2. H.-J. Witte: Multivariate Poissonapproximation. RWTH Aachen 1988
3. P. Krug: Abstandsfunktionen in Hilberträumen und Schätzfunktionen in separablen Banachräumen mit Anwendungen in der mathematischen Modellierung. Universität Oldenburg 1992
4. B. Roos: Poissonapproximation. Universität Oldenburg 1996
5. H. Ortleb: Modellierung problembezogener statistischer Daten am Beispiel raum-zeitlicher Muster von Organismengemeinschaften. Universität Oldenburg 1999
6. J. Neslehova: Dependence of Non-Continuous Random Variables. Universität Oldenburg 2004 (Download)
7. Ch. Mohn: Martingalmaße und Bewertung europäischer Optionen in diskreten unvollständigen Finanzmärkten. Universität Oldenburg 2004
8. D. Straßburger: Risk Management and Solvency - Mathematical Methods in Theory and Practice. Universität Oldenburg 2006 (Download Link)
9. M. Hampel: Three Mathematical Explorations in Connection with the Non-Life Sub-Module of Solvency II - SCR-Formula, Tractable Customer Base Process, VaR Estimate. Universität Oldenburg 2014
10. D. Lauterbach: Singular mixture copulas. Universität Oldenburg 2014
11. T. Winkler: Auswirkungen eines operativen Risikomanagements auf den Schadenverlauf von Kraftfahrzeug-Flotten. Universität Oldenburg 2016. Erschienen im Olwir-Verlag, Edewecht, ISBN 987-3-95599-028-2
12. M. Fackler: Experience rating of (re)insurance premiums under uncertainty about past inflation. Universität Oldenburg 2017 (Download Link)
13. J.L.S. Avomo Ngomo: Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Optimierung des Speicheraufwands bei Bernstein- und verwandten Copulas. Universität Oldenburg 2018 (Download Link)
14. M. Weber: Zerlegung-der-Eins Copulas und ihre Implementierung in ein Internes Modell für Nichtlebenversicherer. Universität Oldenburg 2018 (laufend)
15. P. Hartzsch: Methoden zur Validierung der versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II. Universität Oldenburg 2018 (laufend)

 

Externe Doktoranden (Zweitbetreuung)

1. K. Ekschmitt: Über die räumliche Verteilung von Bodentieren. Zur ökologischen Interpretation der Aggregation und zur Probenstatistik. Erstbetreuer: Prof. Dr. Gerhard Weidemann, Universität Bremen 1993
2. B. Wittje: Empirische Grenzwertsätze unter Entropiebedingungen ohne Meßbarkeitsvoraussetzungen. Erstbetreuer: Prof. Dr. Ortwin Emrich, Universität Oldenburg 1994
3. I. Langner van Voorst: Statistische Klassifizierung der räumlichen und zeitlichen Heterogenität von Nährstoffkonzentrationen im Porenwasser von Wattsedimenten: Identifizierung von räumlichen Mustern und zeitlichen Entwicklungen. Erstbetreuer: Prof. Dr. Thomas Höpner, Universität Oldenburg 1997
4. O. Wälder: Markierungen und Verdünnungen von Punktprozessen. Erstbetreuer: Prof. Dr. Dietrich Stoyan, TU Bergakademie Freiberg 1999
5. R. Bialozyt: Modellgestützte Systemanalyse der Dynamik genetischer Strukturen von Baumpopulationen. Erstbetreuer: Prof. Dr. Wolfgang Abel, Universität Hamburg 2000
   
6. N. Schenk: Point Estimation with Sequential Order Statistics from Exponential Distributions. Erstbetreuer: Prof. Dr. Udo Kamps, Universität Oldenburg 2001
7. C. Pahl: Normalisierende Transformation für verallgemeinerte Ordnungsstatistiken und ihre Anwendung bei der Maximum- Likelihood-Schätzung. Erstbetreuer: Prof. Dr. Udo Kamps, Prof. Dr. Erhard Cramer, Universität Oldenburg 2005
8. M. Burkschat: Estimation with Generalized Order Statistics. Erstbetreuer: Prof. Dr. Udo Kamps, Prof. Dr. Erhard Cramer, RWTH Aachen 2006
9. Ch. Lauer: Muster und Alignments in zufälligen Zeichenketten. Erstbetreuer: Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Universität Freiburg 2006
10. Y. Fathy: Bayes Quadratic Unbiased Estimator of Spatial Covariance Parameters. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Christine Müller, Universität GHS Kassel 2006
11. Ch. Schäfer: Anwendung von nichtlinearen Regressionsmodellen und der LTS-Schätzung in der Radoptimierung. Prof. Dr. Christine Müller, Universität Oldenburg 2010
12. D. Bouille: Risk Measurement in Portfolios with Commodities. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Angelika May, Universität Oldenburg 2011
13. L. Reh: Measuring Multivariate Dependence - an Analytical Approach with Copulas. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Angelika May, Universität Oldenburg 2011
14. N. Lisse: The Market Consistent Value of R&D Projects with Credit Risk Modeling in View. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Angelika May, Universität Oldenburg 2011
15. Ch. Tidiane Seck: Estimation Non-paramétrique et Convergence Faible des Mesures de Pauvreté. Erstbetreuer: Prof. Dr. Paul Deheuvels, Université Paris VI 2011
16. Zh. Cao: Comportement d’un échantillon sous conditionnement extrême, maximum de vraisemblance sous échantillonnage pondéré. Erstbetreuer: Prof. Dr. Michel Broniatowski, Université Paris VI 2012
17. J. Philipps: Pricing and Hedging of Unit-linked Life Insurance Products. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Angelika May, Universität Oldenburg 2012
18. F. Sobotka: Semiparametric Expectile Regression. Erstbetreuer: Prof. Dr. Thomas Kneib, Universität Oldenburg 2012
19. Y.-T. Tsai: CPPI strategies and the problem of long-term guarantees. Erstbetreuerin: Prof. Dr. Angelika May, Universität Oldenburg 2016

 

Habilitanden

1. H.-J. Witte: Extremal Points, Extremal Processes, Greatest Convex Minorants, Martingales, and Point Processes. Universität Oldenburg 1993
2. B. Roos: Contributions to the approximation of some important distributions in risk theory. Universität Hamburg 2002