Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
1.
Gedanken
zur Altersversorgung im Öffentlichen Dienst (2000)
2.
VaR vs.
Expected Shortfall. Risk Measures under Solvency II (2004)
3.
Insurance
Risk Management for catastrophic events (Cherry Bud Workshop, Yokohama,
2005)
4.
Versicherungsmathematik
in der Praxis: Verursacht der Klimawandel höhere Sturmrisiken?
(Uni im Rathaus, RWTH Aachen 2008)
5.
Derivate
& Co (Mathematik für die Schule, 2011)
6.
Können
Risiken aus technisch-ökonomischen Entwicklungen zuverlässig
eingeschätzt werden? Ein Diskussionsbeitrag aus Sicht der
mathematischen Statistik (Lions Club Oldenburg, 2012)
7.
Conference
in Honor of Paul Deheuvels (Paris, 20.6 - 21.6.2013)
8.
DAV
vor Ort (Hamburg, 4.12.2013)
9 .
Tagung
der Fachschaft Mathematik/Informatik des Cusanuswerks "Mathematik
von Naturkatastrophen" (Eichsfeld, 28.5. – 1.6.2014)
10.
Zweiter
Weiterbildungstag der DGVFM
(Hannover, 21.5.2015)
11 .
Tag der Mathematik (8.9.2016)
12.
Challenges of applying
a consistent Solvency II framework. EIOPA Advanced Seminar: Quantitative
Techniques in Financial Stability. 8-9 December 2016, Frankfurt
13.
Data driven partition-of-unity
copulas with applications to risk management. CEQURA Conference on
Advances in Financial and Insurance Risk Management, Sept. 25 - 26, 2017,
Munich
14.
Partitions-of-Unity
Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement. Nachwuchsworkshop für
junge Mathematiker, Tagungsstätte Loccum, 10. – 12.10.2019
15.
Model Validation with
Q-Q-Plots under Solvency II. CEQURA Conference on Advances in Financial
and Insurance Risk Management Sept. 25, 2020, Munich
16.
The
European way to sustainable insurance - the ESG Challenge. Keynote
Speech, ASTIN Online Colloquium May 2021
17.
A note
on the estimation and simulation of distributions with Bernstein polynomials.
CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management
Oct. 7, 2022, Munich
18.
Generating
unfavourable VaR scenarios with patchwork copulas. Mathematisches Kolloquium, Institut für
Mathematik, Universität Oldenburg, 17.1.2024.
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