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Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Ausgewählte Vorträge

 

1.    VaR vs. Expected Shortfall. Risk Measures under Solvency II (2004)

2.    Insurance Risk Management for catastrophic events (Cherry Bud Workshop, Yokohama, 2005)

3.    Versicherungsmathematik in der Praxis: Verursacht der Klimawandel höhere Sturmrisiken? (Uni im Rathaus, RWTH Aachen 2008)

4.    Derivate & Co (Mathematik für die Schule, 2011)

5.    Können Risiken aus technisch-ökonomischen Entwicklungen zuverlässig eingeschätzt werden? Ein Diskussionsbeitrag aus Sicht der mathematischen Statistik (Lions Club Oldenburg, 2012)

6.    Conference in Honor of Paul Deheuvels (Paris, 20.6 - 21.6.2013)

7.    DAV vor Ort (Hamburg, 4.12.2013)

8 .    Tagung der Fachschaft Mathematik/Informatik des Cusanuswerks "Mathematik von Naturkatastrophen" (Eichsfeld, 28.5. – 1.6.2014)

9.    Zweiter Weiterbildungstag der DGVFM (Hannover, 21.5.2015)

10 .     Tag der Mathematik (8.9.2016)

11.     Challenges of applying a consistent Solvency II framework. EIOPA Advanced Seminar: Quantitative Techniques in Financial Stability. 8-9 December 2016, Frankfurt

12.     Data driven partition-of-unity copulas with applications to risk management. CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management, Sept. 25 - 26, 2017, Munich

13.     Partitions-of-Unity Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement. Nachwuchsworkshop für junge Mathematiker, Tagungsstätte Loccum, 10. – 12.10.2019

14.     Model Validation with Q-Q-Plots under Solvency II. CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management Sept. 25, 2020, Munich

 

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