Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Publikationen (Liste als PDF)
Herausgebertätigkeiten:
Schriften zum Risikomanagement, Herausgeber: Prof. Dr. Angelika May, Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Prof. Dr. Jörg Prokop, Prof. Dr. Jürgen Taeger
1. Sandra Lüth (2009): Mindestanforderungen an das Risikomanagement: Eine Herausforderung für Kreditinstitute und Bankenaufsicht. Oldenburger Verlag für Wirtschaft, Informatik und Recht (OLWIR), Edewecht, ISBN: 978-3-939704-38-6
2. Benjamin Seegmüller (2011): Einrichtung und Prüfung eines Risikofrüherkennungs- und Überwachungssystems in der Genossenschaft. Oldenburger Verlag für Wirtschaft, Informatik und Recht (OLWIR), Edewecht, ISBN: 978-3-939704-62-1
3. Christian Jakob (2015): Gesellschaftsrechtliche Anforderungen an Risikomanagementsysteme. Oldenburger Verlag für Wirtschaft, Informatik und Recht (OLWIR), Edewecht, ISBN: 978-3-95599-017-6
4. Thomas O. Winkler (2016): Auswirkungen eines operativen Risikomanagements auf den Schadenverlauf von Kraftfahrzeug-Flotten. Oldenburger Verlag für Wirtschaft, Informatik und Recht (OLWIR), Edewecht, ISBN: 978-3-95599-028-2
Hamburger Reihe C: Versicherungs- und Finanzmathematik, Herausgeber: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
1. Annette Kuck (2000): Abgrenzung traditioneller Rückversicherung von Katastrophenrisiken zu ausgewählten Konzepten des Alternativen Risikotransfers. Verlag Versicherungswissenschaft, Karlsruhe, ISBN: 3-88487-829-8
2. Volker Röhrs (2000): Sensitivitätsanalysen und adaptive Politiken zur Absicherung von Optionen in diskreter Zeit. Verlag Versicherungswissenschaft, Karlsruhe, ISBN: 3-88487-828-X
3. Sascha Wilkens (2000): Zur Eignung numerischer Verfahren für die Optionsbewertung. Mit einer ausführlichen Einführung in Derivatehandel und -bewertung. Verlag Versicherungswissenschaft, Karlsruhe, ISBN: 3-88487-844-1
4. André Führer (2001): Entwicklung eiens Prämienmodells für die Warenkreditversicherung. Verlag Versicherungswissenschaft, Karlsruhe, ISBN: 3-88487-930-8
5. Erhard Kremer (2004): Einführung in die Risikotheorie der Verallgemeinerten Höchstschadenrückversicherung. Verlag Versicherungswissenschaft, Karlsruhe, ISBN: 3-88952-174-9
Mathematische Grundlagen der Informatik, Herausgeber: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Prof. Dr. Walter Oberschelp, Prof. Dr. Rolf Möhring
1. Gerald Schmieder (1994): Analysis. Eine Einführung für Mathematiker und Informatiker. Vieweg-Verlag, ISBN 978-3-528-05418-2, ISBN 978-3-322-89210-2 (eBook)
2. Helmuth Späth (1994): Numerik. Eine Einführung für Mathematiker und Informatiker. Vieweg-Verlag, ISBN 978-3-528-05389-5, ISBN 978-3-322-89220-1 (eBook)
3. Gerhard Hübner (1996): Stochastik. Eine anwendungsorientierte Einführung für Informatiker, Ingenieure und Mathematiker. Vieweg-Verlag, ISBN 978-3-528-05443-4, ISBN 978-3-663-11522-9 (eBook)
4. Hans-Joachim Bungartz, Michael Griebel, Christoph Zenger (1996): Einführung in die Computergraphik. Grundlagen, Geometrische Modellierung, Algorithmen. Vieweg-Verlag, ISBN 978-3-528-06769-4, ISBN 978-3-322-92925-9 (eBook)
5. Herbert Möller (1997): Algorithmische Lineare Algebra. Eine Einführung für Mathematiker und Informatiker. Vieweg-Verlag, ISBN 978-3-528-05528-8, ISBN 978-3-322-84939-7 (eBook)
Sonstiges
1. W. Gaul, D. Pfeifer (Eds.): From Data to Knowledge: Theoretical and Practical Aspects of Classification, Data Analysis and Knowledge Organization, 1995, Springer, N.Y.
2. Ch. Hennig and D. Pfeifer (Hrsg.): Datenanalyse und Numerische Klassifikation: Beiträge zur Herbsttagung der AG DA-NK der Gesellschaft für Klassifikation, Hamburg, 5.-6.11. 1999. Hamburger Beiträge zur Modellierung und Simulation, Heft 13 (2000)
3. M. Hallin, D. Mason, D. Pfeifer, J. Steinebach (Eds.): Mathematical Statistics and Limit Theorems - Festschrift in Honour of Paul Deheuvels, Springer (2015), Heidelberg
Eigene Arbeiten:
2024
[130] On an approximation of the total claims distribution in a modified collective risk model. In preparation.
[129] Eine elementare Näherungskonstruktion des regelmäßigen Neunecks mit Zirkel und Lineal. Unpublished Note.
2023
[128] Reflections on a canonical construction principle for multivariate copula models. Unpublished Note.
[127] For which complex numbers z is z^ z real? Unpublished Note.
[126] Anmerkungen zu Schurigs „algebraischer Lösung“ für den casus irreducibilis einer kubischen Gleichung. Unpublished Note.
2022
[125] Ein neuer Ansatz zur Frequenzmodellierung im Versicherungswesen. ZVersWiss (2022). (corrected Preprint) (Reprint). https://doi.org/10.1007/s12297-022-00539-y
[124] Eine elementare Näherungskonstruktion des regelmäßigen Elfecks mit Zirkel und Lineal. Unpublished Note.
[123] Eine elementare Näherungskonstruktion des regelmäßigen Siebenecks mit Zirkel und Lineal. Unpublished Note.
[122] A note on Cardano's formula. Ann.Math. Phys. 7(1) 064-066 (2024), https://dx.doi.org/10.17352/amp.000107 (extended Preprint) (Reprint)
[121] A note on the estimation and simulation of distributions with Bernstein polynomials.Journal of Risk and Financial Studies 2022, Vol.3 No. 1 81- 86 (Preprint) (corrected Reprint). https://doi.org/10.47509 /JRFS.2022.v03i01.04
2021
[120] Generating unfavourable VaR scenarios under Solvency II with patchwork copulas (with O. Ragulina). Dependence Modeling, 2021; 9; 327-346. (Preprint) (Reprint) https://doi.org/101515/demo-2021-0115
[119] Insurance Business and Sustainable Development (with V. Langen). In: M. Sarfraz and L. Ivascu (Eds): Risk Management, 3 - 18. InTechOpen, 2021. (Preprint) (Reprint) http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.96389
2020
[118] Adaptive Bernstein copulas and risk management (with O. Ragulina). Mathematics 2020, 8, 2221. (Preprint) ( Reprint ) https://doi.org/10.3390/math8122221
2019
[117] Modellvalidierung mit Hilfe von Quantil-Quantil-Plots unter Solvency II. ZVersWiss (2019), 307-325. (Corrected Preprint) (Reprint wih Erratum) https://doi.org/10.1007/s12297-019-00451-y
[116] EXCEL files for the simulation of Partition-of-Unity copulas (file description).
[115] New copulas based on general partitions-of-unity (part III) – the continuous case (with A. Mändle, O. Ragulina and C. Girschig). Dependence Modeling (2019), 181 - 201. (Extended Preprint) (Reprint) https://doi.org/10.1515/demo-2019-0009
[114] Multivariate multiple test procedures based on nonparametric copula estimation (with A. Neumann, T. Bodnar and T. Dickhaus). Biometrical Journal 61 (2019), 40 - 61. https://doi.org/10.1002/bimj.201700205
2018
[113] Generating VaR scenarios under Solvency II with product beta distributions (with O. Ragulina). RISKS 2018, 6, 122. (Preprint) (Reprint) https://doi.org/10.3390/risks6040122
2017
[112] New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II) (with A. Mändle and O. Ragulina). Dependence Modeling (2017), 246 - 255. (Preprint) (Reprint) https://doi.org/10.1515/demo-2017-0014
2016
[111] Hält das Standardmodell unter Solvency II, was es verspricht? In: R. Koch, M. Weber, G. Winter (Hrsg.): Der Forschung – der Lehre – der Bildung. 100 Jahre Hamburger Seminar für Versicherungswissenschaft und Versicherungswissenschaftlicher Verein in Hamburg e.V. (2016), VVW, Karlsruhe, 767 – 788. Corrected version (Preprint)
[110] New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (with H. Awoumlac Tsatedem, A. Mändle and C. Girschig). Dependence Modeling (2016), 123 - 140. (Preprint) (Reprint) http://dx.doi.org/10.1515/demo-2016-0006
2015
[109] Some Extensions of Singular Mixture Copulas (with D. Lauterbach). In: M. Hallin, D. Mason, D. Pfeifer, J. Steinebach (Eds.): Mathematical Statistics and Limit Theorems - Festschrift in Honour of Paul Deheuvels, Springer (2015), Heidelberg, 271 - 286. (Reprint)
[108] Katastrophenrisiken und Extremwerttheorie. In: W. Gleißner , F. Romeike (Hrsg.): Praxishandbuch Risikomanagement. Konzepte - Methoden - Umsetzung, 287 - 303, Erich Schmidt Verlag, Berlin (2014). (Preprint)
2014
[107] From Bernstein polynomials to Bernstein copulas (with C. Cottin). Journal of Applied Functional Analysis (2014), 277 - 288. (Preprint)
2013
[106] Singular mixture copulas (with D. Lauterbach). In: P. Jaworski, F. Durante, W.K. Härdle (Eds.): Copulae in Mathematical and Quantitative Finance. Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012. Lecture Notes in Statistics 213, Springer (2013), Berlin, 165 - 175. (Reprint)
[105] Correlation, tail dependence and diversification. In: C. Becker, R. Fried, S. Kuhnt (Hrsg.): Robustness and Complex Data Structures. Festschrift in Honour of Ursula Gather, 301 - 314, Springer, Berlin (2013). (Reprint)
[104] How do you deal with operational risk? A survey of risk management practices in the German insurance sector (with J. Prokop). Journal of Risk Management in Financial Institutions 6, Number 4 (2013), 444 - 454. (Preprint)
2012
[103] Ein Reservierungsverfahren für die Rechtsschutzversicherung (with S. Henniges, D. Straßburger and A. Winkel). Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft (2012), 581 - 595. (Springer)
[102] Das Management des operationellen Risikos in Versicherungsunternehmen (mit J. Prokop). Marktstudie (in Kooperation mit Steria Mummert ISS), September 2012. (Reprint)
2011
[101] Proposal for correction of the SCR calculation bias in Solvency
II (with M. Hampel). ZVersWiss (2011), 733 - 743. (Springer)
Erratum (Springer)
2010
[100] A probabilistic storm surge risk model for the German North and Baltic Sea coast (with J.-H. Grabbert, J. Deepen, A. Reiner, S. Mai, H. Rodda and A. Kortenhaus). (Preprint) Abstract published in: Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-14148, 2010. Poster
[99] Aktuarwissenschaften: Schaden-/Unfallversicherung. Lektion 6 des schriftlichen Management-Lehrgangs "Finanzmathematik" unter der fachlichen Leitung von M. Heinrich und R. Eller. EUROFORUM Verlag, Düsseldorf 2010, 85 S. (Reprint)
2009
[98] Risikotheorie - wesentliche Grundlage für die Versicherungs- und Finanzmathematik. In: Deutsche Aktuarvereinigung (Hrsg.): Risiken kalkulierbar machen. Der Berufsstand der Aktuare. VVW Karlsruhe (2009), 73 - 78. (Reprint)
[97] Modelling and simulation of dependence structures in nonlife insurance with Bernstein copulas (with D. Straßburger and J. Philipps). International ASTIN-Colloquium, June 1 - 4, 2009, Helsinki. (Preprint)
2008
[96] Stochastische Differentialgleichungen für Finanzmarktmodelle (with D. Straßburger). In: Die Kunst des Modellierens: Mathematisch-Ökonomische Modelle. B. Luderer (Hrsg.), Teubner 2008, 351 - 359. (Reprint)
[95] Solvency II: Stability problems with the SCR aggregation formula (with D. Straßburger). Scandinavian Actuarial Journal (2008). No. 1, 61 - 77. (Corrected Preprint) (Taylor & Francis)
2007
[94] Risikomanagement und Solvency II bei Versicherungsunternehmen. Marktstudie (mit L. Dorenkamp and P. Ott), in Kooperation mit KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2007). (Reprint)
2006
[93] Strichlisten bei Laplace-Experimenten - zum Paradox der ungleichmäßigen Verteilung. Stochastik in der Schule 26 (2006), 23 - 27. (Reprint)
2005
[92] Dependence matters! (with D. Straßburger). International ASTIN-Colloquium, ETH Zürich, September 4- 7, 2005, Switzerland. (Preprint)
2004
[91] Modeling and generating dependent risk processes for IRM and DFA (with J. Neslehova). ASTIN Bulletin 34 (2004), 333 - 360. (Reprint)
[90] Solvency II: neue Herausforderungen an Schadenmodellierung und Risikomanagement? In: Risikoforschung und Versicherung - Festschrift für Elmar Helten zum 65. Geburtstag, Verlag Versicherungswirtschaft (2004), 467 - 481. (Preprint)
[89] Maximum Likelihood Estimators in a Statistical Model of Natural Catastrophe Claims with Trend (with A. Kukush and Y. Chernikov). Extremes 7 (2004), 309 - 336. (Reprint)
2003
[88] On the distance between the distributions of random sums (with B. Roos). Journal of Applied Probability 40 (2003), 87 - 106. (Preprint)
[87] On error bounds for the approximation of random sums (with B. Roos). International ASTIN Colloquium, Berlin, August 24 - 27 (2003). (Preprint)
[86] Möglichkeiten und Grenzen der mathematischen Schadenmodellierung. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Heft 4 (2003), 667 - 696. (Preprint)
[85] Modeling dependence in finance and insurance: the copula approach (with J. Neslehova). Blätter der DGVFM Band XXVI, Heft 2 (2003), 177 - 191. Including Errata (Corrected Preprint)
[84] Teaching Stochastic Finance in a Multimedia Environment (with Ch. Mohn). Bulletin of the International Statistical Institute 54th Session, Contributed Papers, Volume LX, Book 2, S. 75-76 (2003). (Preprint)
2002
[83] Size selection and competition for mussels Mytilus edulis, by oystercatchers, Haematopus ostralegus, herring gulls, Larus argentatus, and common eiders, Somateria mollissima (with G. Hilgerloh). Ophelia 56 (2002), 43-54. (Reprint)
[82] e-stat: Basic Stochastic Finance at School Level (with Ch. Mohn). In: Proceedings in Computational Statistics, W. Härdle and B. Rönz (Hrsg.), CompStat 2002, Berlin, p. 321 - 326. Physika Verlag (2002). (Preprint)
2001
[81] Wahldebakel: BUSH + GORE + CHAOS = RUEGE? Anmerkungen zu einer mathematischen Denksportaufgabe (with M. Naatz). Stochastik in der Schule 21 (2001), 9 - 13. (Preprint)
[80] On an estimation problem for type I censored spatial Poisson processes (with J. Hurt and P. Lachout). Kybernetika 37 (2001), 103 - 108. (Preprint)
[79] Study 4: Extreme value theory in actuarial consulting: windstorm losses in central Europe. In: R.-D. Reiss, M. Thomas: Statistical Analysis of Extreme Values. With applications to insurance, finance, hydrology and other fields. 2nd ed., Birkhäuser, Basel (2001), 373 - 378. (Reprint)
2000
[78] A simple method to estimate parametric claim size distributions from grouped data (with J. Brix). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik XXIV (2000), 495 - 505. (Reprint)
[77] Wissenschaftliches Consulting im Rückversicherungsgeschäft: Modelle, Erfahrungen, Entwicklungen. Zeitschrift für Versicherungwesen 21 (2000), 771 - 777. (Preprint) English version (Preprint)
[76] Estimates for the Syracuse problem via a probabilistic model (with K. Borovkov). Teorija Verojatnosteij i ee Primenenija 45 (2000), 386 - 395. (Preprint)
[75] Zur Mathematik derivativer Finanzinstrumente: Anregungen für den Stochastik-Unterricht. Stochastik in der Schule 20 (2000), 25 - 37. (Reprint)
[74] Zum Problem des Minimal-Areals in der Statistischen Ökologie. In: Ch. Hennig and D. Pfeifer (Hrsg.): Datenanalyse und Numerische Klassifikation: Beiträge zur Herbsttagung der AG DA-NK der Gesellschaft für Klassifikation, Hamburg, 5.-6.11. 1999. Hamburger Beiträge zur Modellierung und Simulation, Heft 13 (2000). (Preprint)
1998
[73] Risikotheoretische Konzepte unter Maple und Excel (with Ch. Hipp). Der Aktuar (1998), 4. Jahrgang, Heft 1, 11 - 17. (Preprint)
[72] Statistical tools for monitoring benthic communities (with H.-P. Bäumer, R. Dekker and U. Schleier). Senckenbergiana maritima 29 (1998), 63 - 76. (Reprint)
1997
[71] A statistical model to analyse natural catastrophe claims by means of record values. Proceedings of the XXVIIIth International ASTIN Colloquium, Cairns, Australia, 1997, 45 - 57. (Reprint)
[70] Ökosystemforschung Niedersächsisches Wattenmeer - ELAWAT - Elastizität des Ökosystems Wattenmeer (Förderkennzeichen: 03F0112A). Abschlußbericht des Teilprojektes B2, Titel: Untersuchungen zu Reaktionen raum-zeitlicher Muster von Organismengemeinschaften im Watt auf Umwelteinflüsse: Beiträge der Angewandten Statistik zur Versuchsplanung, Durchführung und Auswertung. (Reprint)
1996
[69] On asymptotic behavior of weighted sample quantiles (with K. Borovkov and H. Dehling). Mathematical Methods of Statistics 5 (1996), 173 - 186. (Reprint)
[68] The zero utility principle for scale families of risk distributions (with B. Heidergott). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik XXII (1996), 711 - 722. (Reprint)
[67] The "Minimal Area" problem in ecology: a spatial Poisson process approach (with H.-P. Bäumer and U. Schleier). Computational Statistics 11 (1996), 415 - 428. (Preprint)
[66] On improvements of the order of approximation in the Poisson limit theorem (with K. Borovkov). Journal of Applied Probability 33 (1996),146 - 155. (JSTOR)
[65] Pseudo-Poisson approximation for Markov chains (with K. Borovkov). Stochastic Processes and Their Applications 61 (1996), 163 - 180. (Preprint)
[64] Modeling spatial distributional patterns of benthic meiofauna species by Thomas and related processes (with H.-P. Bäumer, H. Ortleb, G. Sach and U. Schleier). Ecological Modelling 87 (1996), Modelling of Geo-Biosphere Processes Section, 285 - 294. (Reprint)
[63] Modeling dynamics and spatial aggregation of biological populations by stochastic networks (with K. Borovkov and H.-P. Bäumer). Senckenbergiana maritima 27 (1996), 129 - 136. (Reprint)
1995
[62] The index-of-dispersion test revisited (with H. Ortleb, U. Schleier-Langer and H.-P. Bäumer). In: W. Gaul, D. Pfeifer (Eds.): From Data to Knowledge: Theoretical and Practical Aspects of Clasification, Data Analysis and Knowledge Organization, 1995, 270 - 277. Springer, N.Y. (Reprint)
[61] On record indices and record times (with K. Borovkov). Journal of Statistical Planning and Inference 45 (1995), 65 - 79. (Preprint)
1994
[60] The analysis of spatial data from marine ecosystems (with U. Schleier-Langer and H.-P. Bäumer). In: H.-H. Bock, W. Lenski, and M.M Richter (Eds.): Information Systems and Data Analysis. Prospects - Foundations - Applications. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, 1994, 340 - 349. Springer, N.Y. (Reprint)
[59] Stochastic modeling of spatial dynamic patterns. Applications in ecology (with H.-P. Bäumer, H. Ortleb and U. Schleier-Langer). In: Dutter, R. and Grossmann, W. (Eds.) (1994): COMPSTAT. Proceedings in Computational Statistics. 11th Symposium, Vienna 1994. Physica-Verlag, Heidelberg, 120 - 125. Revised version (Reprint)
1993
[58] A probabilistic variant of Chernoff's product formula. Semigroup Forum 46 (1993), 279 - 285. (Reprint)
[57] Moving point patterns: the Poisson case (with H.-P. Bäumer and M. Albrecht). In: O. Opitz and B. Lausen (Eds.): Information and Classification: Concepts, Methods and Applications. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, 1993, 248 - 257. Springer, N.Y. (Reprint)
1992
[56] Unabhängige Ereignisse in diskreten Wahrscheinlichkeitsmodellen. Stochastik in der Schule 12 (1992), Nr. 2, 3 - 20. (Reprint)
[55] Kettenbriefe - was sie versprechen, was sie halten. Stochastik in der Schule 12 (1992), Nr. 3, 37 - 47. (Reprint)
[54] Räumliche Punktprozesse und ihre Anwendung in Biologie und Ökologie. In: D.P.F. Möller, O. Richter (Hrsg.): Fortschritte der Simulation in Medizin, Biologie und Ökologie. 5. Ebernburger Gespräch, Bad Münster am Stein, 26. - 28. März 1992. Informatik-Bericht 92/6 (1992), Technische Universität Clausthal-Zellerfeld, 23 - 34. (Preprint)
[53] Spatial point processes and their applications to biology and ecology (with H.-P. Bäumer and M. Albrecht). Modeling of Geo-Biosphere Processes 1 (1992), 145 - 161. (Reprint)
[52] Projekt B3: Beiträge der Angewandten Statistik zur Bearbeitung
von Maßstabsfragen und zur Versuchsplanung für die Untersuchung
räumlicher Strukturen und dynamischer Vorgänge im Watt (with
H.-P. Bäumer and M. Albrecht). Wissenschaftliches Symposium Wattenmeer,
15.11. - 18.11.1992, Norderney (UBA-Bericht). (Reprint)
1991
[51] Some remarks on Nevzorov's record model. Advances in Applied Probability (1991), 823 - 834. (Reprint)
[50] Poisson approximations of image processes in computer tomography. In: H.-H. Bock, P. Ihm (Eds.): Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Models and Methods with Applications. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, 1991, 68 - 71. Springer, N.Y. (Reprint)
[49] Tschernobyl und die Folgen aus der Sicht der Mathematik. Einblicke (1991): Forschung an der Universität Oldenburg, 31 - 34. (Reprint)
1990
[48] Stochastik für Informatiker (with R. Mathar). Leitfäden und Monographien der Informatik, Teubner-Verlag, Stuttgart, 1990; 359 S. (Herausgeber: V. Claus, G. Hotz, K. Waldschmidt). (Reprint)
1989
[47] Einführung in die Extremwertstatistik. Skripten zur Mathematischen Stochastik, Teubner-Verlag, Stuttgart, 1989; 199 S. (J. Lehn, N. Schmitz, W.Weil, Eds.). (Reprint)
[46] Extremal processes, secretary problems and the 1/e-law. Journal of Applied Probability 26 (1989), 722 - 733. (Reprint)
[45] A new semigroup technique in Poisson approximation (with P. Deheuvels and M.L. Puri). Semigroup Forum 38 (1989), 189 - 201. (Reprint)
1988
[44] Poisson approximations of multinomial distributions and point processes (with P. Deheuvels). Journal of Multivariate Analysis 25 (1988), 65 - 89. (Reprint)
[43] Poisson approximations in selected metrics by coupling and semigroup methods with applications (with P. Deheuvels, A.F. Karr and R.J. Serfling). Journal of Statistical Planning and Inference 20 (1988), 1 - 22. (Reprint)
[42] On a relationship between Uspensky's theorem and Poisson approximations (with P. Deheuvels). Annals of the Institute of Statistical Mathematics 40 (1988), 671 - 681. (Reprint)
[41] On a relationship between record times and record values of an i.i.d. sequence. Workshop on Extremes of Random Processes in Applied Probability, Santa Barbara 1987. In: Advances in Applied Probability 20 (1988), 12. (Reprint)
1987
[40] Semigroups and Poisson approximation (with P. Deheuvels). In: New Perspectives in Theoretical and Applied Statistics (M.L. Puri, J.P. Vilaplana and W. Wertz. Eds.) Wiley, N.Y. 1987, 439 - 448. (Reprint)
[39] On a joint strong approximation theorem for record and inter-record times. Theory of Probability and Related Fields 75 (1987), 213 - 221. (Reprint)
[38] A note on stability of maxima and records of an iid sequence (with U. Gather). Publications de l'Institute de Statistique de l'Université Paris XXXII (1987), 71 - 79. (Reprint)
[37] A survey on strong approximation techniques in connection with records (with Y.-S. Zhang). In: Extreme Value Theory. Proceedings, Oberwolfach 1987, 50 - 58. Lecture Notes in Statistics 51, Springer, N.Y. (Reprint)
[36] Strong approximations of records and record times by Poisson and Wiener processes. 16th Conference on Stochastic Processes and Their Applications, Stanford 1987. In: Stochastic Processes and Their Applications 26 (1987), 209. (Reprint)
[35] A martingale characterization of mixed Poisson processes (with U. Heller). Journal of Applied Probability 24 (1987), 246 - 251 (Reprint)
[34] Bemerkung zur Approximation von gemischten durch einfache Poisson-Prozesse. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik XVIII (1987), 73. (Reprint)
[33] On the distance between mixed Poisson and Poisson distributions. Statistics & Decisions 5 (1987), 367 - 379. (Reprint)
[32] Martingale characteristics of mixed Poisson processes. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik XVIII (1987), 107 - 110. (Reprint)
[31] On a Poisson model for the simplex algorithm and the "secretary problem". 11. Symposium über Operations Research, Darmstadt 1986. In: Methods of Operations Research 57 (1987), 233 - 242. (Reprint)
1986
[30] A semigroup approach to Poisson approximation (with P. Deheuvels). Annals of Probability 14 (1986), 663 - 676. (Reprint)
[29] Some general probabilistic estimations for the rate of convergence in operator semigroup representations. Applicable Analysis 23 (1986), 111 - 118. (Reprint)
[28] Operator semigroups and Poisson convergence in selected metrics (with P. Deheuvels). Semigroup Forum 34 (1986), 203 - 224. (Reprint)
[27] Extremal processes, record times and strong approximation. Publications de l'Institute de Statistique de l'Université Paris XXXI (1986), 47 - 65. (Reprint)
[26] Zur Approximation von gemischten durch einfache Poisson-Prozesse. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik XVII (1986), 429 - 433. (Reprint)
[25] Pólya-Lundberg Process. In: Encyclopedia of Statistical Sciences,
Vol. 7. Wiley, N.Y. 1986, 63 - 65. (Reprint)
1985
[24] Approximation-theoretic aspects of probabilistic representations for operator semigroups. Journal of Approximation Theory 43 (1985), 271 - 296. (Reprint)
[23] Probabilistic concepts of approximation theory in connexion with operator semigroups. Journal of Approximation Theory and Its Applications 1 (1985), No. 4, 93 - 118. (Reprint)
[22] A semigroup setting for distance measures in connexion with Poisson approximation. Semigroup Forum 31 (1985), 201 - 205. (Reprint)
[21] Coupling methods in connection with Poisson process approximation. Zeitschrift für Operations Research, Ser. A, 29 (1985), 217 - 223. (Reprint)
[20] On a relationship between record values and Ross's model of algorithm efficiency. Advances in Applied Probability 17 (1985), 470 - 471. (Reprint)
[19] On the rate of convergence for some strong approximation theorems in extremal statistics. European Meeting of Statisticians, Marburg 1984. In: Statistics & Decisions (1985), Supp. Iss. No. 2, 99 - 103. (Reprint)
[18] An average-case analysis for a continuous random search algorithm. Advances in Applied Probability 17 (1985), 231 - 233. (Reprint)
1984
[17] Stochastische Methoden in der Theorie der Halbgruppen linearer Operatoren. Habilitationsschrift, RWTH Aachen 1984.
[16] On a probabilistic representation theorem of operator semigroups with bounded generator. Journal of Mathematical Research and Exposition 4 (1984), No. 1, 79 - 81. (Reprint)
[15] A note on probabilistic representations of operator semigroups. Semigroup Forum 28 (1984), 335 - 340. (Reprint)
[14] Probabilistic representations of operator semigroups - a unifying approach. Semigroup Forum 30 (1984), 17 - 34. (Reprint)
[13] Limit laws for inter-record times from non-homogeneous record values. Journal of Organizational Behavior and Statistics 1 (1984), 69 - 74. (Preprint)
[12] A note on moments of certain record statistics. Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete 66 (1984), 293 - 296. (Reprint)
[11] A note on random time changes of Markov chains. Scandinavian Actuarial Journal (1984), 127 - 129. (Reprint)
1983
[10] A semigroup-theoretic proof of Poisson's limit law. Semigroup Forum 26 (1983), 379 - 382. (Preprint)
[9] On the recursive generation of Markov chains. In: Transactions of the 9th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes 1982. Academia (1983), 121 - 125. (Preprint)
[8] A note on the occurence times of a Pólya-Lundberg process. Advances in Applied Probability 15 (1983), 886. (Reprint)
[7] On a general probabilistic representation formula for semigroups of operators. Journal of Mathematical Research and Exposition 2 (1982), No. 4, 93 - 98. (Reprint)
[6] Characterizations of exponential distributions by independent nonstationary record increments. Journal of Applied Probability 19 (1982), 127 - 135. (Reprint)
[5] The structure of elementary pure birth processes. Journal of Applied Probability 19 (1982), 664 - 667. (Reprint)
[4] An alternative proof of a limit theorem for the Pólya-Lundberg process. Scandinavian Actuarial Journal (1982), 176 - 178. (Reprint)
1981
[3] Asymptotic expansions for the mean and variance of logarithmic inter-record times. Methods of Operations Research 39 (1981), 113 - 121. (Reprint)
1980
[2] "Record Values" in einem stochastischen Modell mit nicht-identischen Verteilungen. Dissertation, RWTH Aachen 1980.
1978
[1] An application of record values to stochastic simulation. II. Symposium über Operations Research, RWTH Aachen 1977. In: Methods of Operations Research 29 (1978), 738 - 749. (Reprint)
Eigene musikalische Werke:
2-Memories (1969 / 2021)
3-Dreams (1969 / 2021)
4-Sonate für Violine und Klavier (1968 / 2021)
5-Fuga legata (1969 / 2021)
6-Sonatine für Klavier (1980)
9-Sommer 2020
10-Flötenquartett
(2021)
11-Menuett (2022)
Noten und anderes gibt es hier.